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----  求教：日内和波段两策略同一账户交易，怎样解决互相干扰问题？  (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=4935)
--  作者：clq1967
--  发布时间：2011/1/21 15:37:36
--  求教：日内和波段两策略同一账户交易，怎样解决互相干扰问题？
求教：日内和波段两策略同一账户交易，怎样解决互相干扰问题？  发帖心情 Post By：2011-1-21 15:27:42

我在同一账户测试日内和波段两个策略，存在严重的互相干扰问题。求教高手指点。在哪里有这样的模板？

日内交易策略:=0;
TSELLSHORT(c>多空止损 or c>多空止损1,TSELLHOLDING(1),LMT,c+MINDIFF),ALLOWREPEAT;


TSELLSHORT(c<日下-日差*2,TSELLHOLDING(1),LMT,c+MINDIFF),ALLOWREPEAT;


TBUY(CURRENTTIME<145700 and  CURRENTTIME>90500  and (c>多空止损 or c>多空止损1) and c<日上-日差*1  and KCS0>1,KCS0,LMT,c+MINDIFF),ALLOWREPEAT;


TSELL(c<多空止损 or c<多空止损1,TBUYHOLDING(1),KCS0,LMT,c+MINDIFF),ALLOWREPEAT;


TSELL(c>日上+日差*2,TBUYHOLDING(1),LMT,c-MINDIFF),ALLOWREPEAT;


TBUYSHORT(CURRENTTIME<145700 and  CURRENTTIME>90500 and (c<多空止损 or c<多空止损1) and c>日下+日差*1   and KCS0>1,KCS0,LMT,c-MINDIFF),ALLOWREPEAT;


TCANCEL(TSUBMIT(0)>15,0),ALLOWREPEAT;
TSELL(CURRENTTIME>145700,TBUYHOLDING(1),LMT,c-MINDIFF),ALLOWREPEAT;
TSELLSHORT(CURRENTTIME>145700,TSELLHOLDING(1),LMT,c+MINDIFF),ALLOWREPEAT;

 

 

波段交易策略:=0;
TSELLSHORT(c>止损 or c>波段,TSELLHOLDING(1),LMT,c+MINDIFF),ALLOWREPEAT;


TSELLSHORT((c<止损 or c<波段) and c<日下-日差*2,TSELLHOLDING(1),LMT,c+MINDIFF),ALLOWREPEAT;


TBUY((c>止损 or c>波段)  and c<日下   and KCS0>1,KCS0,LMT,c+MINDIFF),ALLOWREPEAT;


TSELL(c<止损 or c<波段,TBUYHOLDING(1),LMT,c-MINDIFF),ALLOWREPEAT;


TSELL((c>止损 or c>波段) and c>日上+日差*2,TBUYHOLDING(1),LMT,c-MINDIFF),ALLOWREPEAT;


TBUYSHORT((c<止损 or c<波段) and c>日上   and KCS0>1,KCS0,LMT,c-MINDIFF),ALLOWREPEAT;

 

 


TCANCEL(TSUBMIT(0)>15,0),ALLOWREPEAT;

 

 

 

 

请教：怎样修改才能两个策略同一账户交易而不互相干扰？
--  作者：阿火
--  发布时间：2011/1/21 15:53:34
--  

计算出每一时点对应的持仓数量 比如为aa,然后用aa和tholding比较，进而下单。比如理论上要持仓3手，而目前实际仓位2手，那就买开1手

 

也就是说，把2个系统合成1个系统。
--  作者：clq1967
--  发布时间：2011/1/21 15:57:37
--  
难在确定了手数，实盘中就达不到双策略多品种的设计要求。
--  作者：王锋
--  发布时间：2011/1/21 16:00:23
--  

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&Id=4846&page=2

参考这个帖子的交易系统，使用图标交易的信号来触发后台下单即可

[此贴子已经被作者于2011-1-21 16:00:52编辑过]
--  作者：clq1967
--  发布时间：2011/1/21 16:02:39
--  

请教：这个程序怎么改？
--  作者：fly
--  发布时间：2011/1/21 16:12:45
--  

1.每个策略里,开平仓都写成具体手数,且开平手数一一对应

2.建议,把ALLOWREPEAT去掉
--  作者：z7c9
--  发布时间：2011/1/21 16:50:04
--  
http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=4&ID=4611&replyID=&skin=1
--  作者：clq1967
--  发布时间：2011/1/21 17:10:37
--  

5、金字塔的后台交易，查询持仓和资产均为用户当前的实际数值，如果多个策略同时多一个品种或通一个帐户进行操作会产生相互干扰现象，解决办法就是通过使用交易系统使用虚拟持仓和资金，这样就完全可以避免这种共振现象，但是推荐高级用户使用，因为需要很多技巧需要处理。

 

       这个只有高手才能解决。请教高手其中的技巧。
--  作者：clq1967
--  发布时间：2011/1/21 22:18:38
--  

我看了你的模板，看不懂。能否麻烦您把我的系统修改一下。解决日内和波段两策略同一账户交易互相干扰问题

 

 

日内交易策略:=0;
TSELLSHORT(c>多空止损 or c>多空止损1,TSELLHOLDING(1),LMT,c+MINDIFF),ALLOWREPEAT;


TSELLSHORT(c<日下-日差*2,TSELLHOLDING(1),LMT,c+MINDIFF),ALLOWREPEAT;


TBUY(CURRENTTIME<145700 and  CURRENTTIME>90500  and (c>多空止损 or c>多空止损1) and c<日上-日差*1  and KCS0>1,KCS0,LMT,c+MINDIFF),ALLOWREPEAT;


TSELL(c<多空止损 or c<多空止损1,TBUYHOLDING(1),KCS0,LMT,c+MINDIFF),ALLOWREPEAT;


TSELL(c>日上+日差*2,TBUYHOLDING(1),LMT,c-MINDIFF),ALLOWREPEAT;


TBUYSHORT(CURRENTTIME<145700 and  CURRENTTIME>90500 and (c<多空止损 or c<多空止损1) and c>日下+日差*1   and KCS0>1,KCS0,LMT,c-MINDIFF),ALLOWREPEAT;


TCANCEL(TSUBMIT(0)>15,0),ALLOWREPEAT;
TSELL(CURRENTTIME>145700,TBUYHOLDING(1),LMT,c-MINDIFF),ALLOWREPEAT;
TSELLSHORT(CURRENTTIME>145700,TSELLHOLDING(1),LMT,c+MINDIFF),ALLOWREPEAT;

 

 

波段交易策略:=0;
TSELLSHORT(c>止损 or c>波段,TSELLHOLDING(1),LMT,c+MINDIFF),ALLOWREPEAT;


TSELLSHORT((c<止损 or c<波段) and c<日下-日差*2,TSELLHOLDING(1),LMT,c+MINDIFF),ALLOWREPEAT;


TBUY((c>止损 or c>波段)  and c<日下   and KCS0>1,KCS0,LMT,c+MINDIFF),ALLOWREPEAT;


TSELL(c<止损 or c<波段,TBUYHOLDING(1),LMT,c-MINDIFF),ALLOWREPEAT;


TSELL((c>止损 or c>波段) and c>日上+日差*2,TBUYHOLDING(1),LMT,c-MINDIFF),ALLOWREPEAT;


TBUYSHORT((c<止损 or c<波段) and c>日上   and KCS0>1,KCS0,LMT,c-MINDIFF),ALLOWREPEAT;

 

 


TCANCEL(TSUBMIT(0)>15,0),ALLOWREPEAT;
--  作者：clq1967
--  发布时间：2011/1/21 22:44:04
--  
财富别动队  21:59:18
请你看看我提出的一些问题，看能不能帮我解决。

 

 

我在同一账户测试日内和波段两个策略，存在严重的互相干扰问题。求教高手指点。在哪里有这样的模板？ 
日内交易策略:=0; 
TSELLSHORT(c>多空止损 or c>多空止损1,TSELLHOLDING(1),LMT,c+MINDIFF),ALLOWREPEAT;


TSELLSHORT(c<日下-日差*2,TSELLHOLDING(1),LMT,c+MINDIFF),ALLOWREPEAT;


TBUY(CURRENTTIME<145700 and  CURRENTTIME>90500  and (c>多空止损 or c>多空止损1) and c<日上-日差*1  and KCS0>1,KCS0,LMT,c+MINDIFF),ALLOWREPEAT;


TSELL(c<多空止损 or c<多空止损1,TBUYHOLDING(1),KCS0,LMT,c+MINDIFF),ALLOWREPEAT;


TSELL(c>日上+日差*2,TBUYHOLDING(1),LMT,c-MINDIFF),ALLOWREPEAT;


TBUYSHORT(CURRENTTIME<145700 and  CURRENTTIME>90500 and (c<多空止损 or c<多空止损1) and c>日下+日差*1   and KCS0>1,KCS0,LMT,c-MINDIFF),ALLOWREPEAT;



TCANCEL(TSUBMIT(0)>15,0),ALLOWREPEAT;
TSELL(CURRENTTIME>145700,TBUYHOLDING(1),LMT,c-MINDIFF),ALLOWREPEAT;
TSELLSHORT(CURRENTTIME>145700,TSELLHOLDING(1),LMT,c+MINDIFF),ALLOWREPEAT;


 

 

波段交易策略:=0; 
TSELLSHORT(c>止损 or c>波段,TSELLHOLDING(1),LMT,c+MINDIFF),ALLOWREPEAT;


TSELLSHORT((c<止损 or c<波段) and c<日下-日差*2,TSELLHOLDING(1),LMT,c+MINDIFF),ALLOWREPEAT;


TBUY((c>止损 or c>波段)  and c<日下   and KCS0>1,KCS0,LMT,c+MINDIFF),ALLOWREPEAT;


TSELL(c<止损 or c<波段,TBUYHOLDING(1),LMT,c-MINDIFF),ALLOWREPEAT;


TSELL((c>止损 or c>波段) and c>日上+日差*2,TBUYHOLDING(1),LMT,c-MINDIFF),ALLOWREPEAT;


TBUYSHORT((c<止损 or c<波段) and c>日上   and KCS0>1,KCS0,LMT,c-MINDIFF),ALLOWREPEAT;

 

 


TCANCEL(TSUBMIT(0)>15,0),ALLOWREPEAT;


 

 

 

 

请教：怎样修改才能两个策略同一账户交易而不互相干扰？
 


秦关汉月  22:13:13
刚来
秦关汉月  22:13:20
图片点击可在新窗口打开查看
财富别动队  22:19:09
你好
秦关汉月  22:19:15
将两个策略写进同一公式中
秦关汉月  22:20:03
就怕日内和波段没法同处一室
财富别动队  22:20:22
怎么写?麻烦您帮我改改
秦关汉月  22:20:44
我的办法是引用跨周期数据
财富别动队  22:21:32
请你举一个例子
财富别动队  22:22:30
日内用日线，波段用30分钟线吗
财富别动队  22:23:08
或者日内用30分钟线，波段用日线吗
秦关汉月  22:23:56
我是只做内波段
秦关汉月  22:24:17
日线以上的数据不用
秦关汉月  22:24:46
不知你说的波段怎样理解
财富别动队  22:24:53
你用5分钟还是1分钟
秦关汉月  22:25:21
1分
财富别动队  22:25:24
我说的波段不是日内
秦关汉月  22:26:06
这不就明白了，哪是没法在一起的
财富别动队  22:26:30
无解吗
秦关汉月  22:26:34
只能写成2个公式
秦关汉月  22:26:36
是
秦关汉月  22:27:01
而且，2个策略不能做同一品种
秦关汉月  22:28:12
不然，自动账户无所适从的
财富别动队  22:28:16
我们的讨论可以发到论坛上吗？看看其他人有没有办法。行吗？
秦关汉月  22:28:41
可以
秦关汉月  22:29:05
今天晚了，有事，明天聊
财富别动队  22:29:20
好
 

秦关汉月  22:29:40
你现在做的是自动实盘吗？
财富别动队  22:29:52
测试中
秦关汉月  22:30:05
还不是实盘？
财富别动队  22:30:43
日内快进实盘了
秦关汉月  22:31:06
我原来做非实盘的测试，因数据落后，没意义
秦关汉月  22:31:33
现在的测试盘没弄过
秦关汉月  22:32:28
先下了
财富别动队  22:32:30
金字塔的后台交易，查询持仓和资产均为用户当前的实际数值，如果多个策略同时多一个品种或通一个帐户进行操作会产生相互干扰现象，解决办法就是通过使用交易系统使用虚拟持仓和资金，这样就完全可以避免这种共振现象，但是推荐高级用户使用，因为需要很多技巧需要处理。

 
这是我查到的资料，但是我没有这种技巧，所以到处请教

 

财富别动队  22:32:46
好