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---- [求助]历史测试时的最大资金回撤是不是由最大连续亏损造成的？ (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=4294)
-- 发布时间：2010/12/6 21:13:51
-- [求助]历史测试时的最大资金回撤是不是由最大连续亏损造成的？
1。两者是否有因果关系？
2。另外怎么找到最大资金回撤阶段的资金曲线位置？便于详细查看回撤原因。
-- 发布时间：2010/12/7 9:07:38
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测试品种数：参与本次测试的品种总数；
平均利润： 参与测试品种的利润值取平均数；
年回报率：【1+（卖出价格-买入价格+分红）/买入价格】^2-1
最大回撤幅度：利润曲线峰顶到谷底最大的幅度/最大资金时的数值；目前金字塔的最大回撤采取的是当前点与最开始0周期以来的最大资产的回调幅度计算而来。
最大连亏幅度：连亏次数下的最大亏损幅度；如10笔亏损相加；
最大浮动亏损：总交易次数中，浮动亏损最大的那笔；
成功率：每笔交易的盈利大于10％的比例，为0表示你没有一次交易是盈利10％的；
单品种年回报：取实际的交易天数计算得来；
全部得年回报：取用户选择得测试时段，全部利润，计算得来。
目前这个不好找
-- 发布时间：2010/12/7 9:31:46
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2。另外怎么找到最大资金回撤阶段的资金曲线位置？便于详细查看回撤原因。
你看这样找如何
