1。tenterprice不管实际成交没成交，都按照当时发出的交易指令中的价格记录？

2。只有tavgenterprice才是真实的持仓价格？

3。如果只开仓一次的话，交易系统的enterprice和avgenterprice，后台交易的tenterprice和tavgenterprice的值应该是一致的，对吧？但是为什么在做历史测试时，用enterprice和用avgenterprice测试的结果差别很大？

1、用程序开仓后成交的，依赖TBUY；

2、是真实的而且是所有品种的平均；

3、enterprice当前位置上次的，测试的时候不是真实的；avgenterprice当前品种的，跟加T是不一样的。

图里的地方一次性开仓2手，为什么enterprice和avgenterprice的价格不一样？

具体怎么计算的？这里是一次性开仓2手呀。

开仓价=36865*2/2;

持仓价=36865*2/2;

不对么？持仓价的计算公式是什么？

我们通过下面的例子跟大家介绍持仓均价与开仓均价的计算方法。
　　8月1日先分别买入沪深300股指期货3月合约（IF1003）10手和5手，成交点位分别为3900、3950，1日结算点数为4000：
　　开仓均价＝Σ（开仓手数i×开仓点数i）/开仓总手数＝[（10×3900）+（5×3950）]/15＝3916.6开仓均价＝持仓均价＝3916.6（注：在开仓当日，在盘中未结算前，系统会默认：开仓均价＝持仓均价）

　　8月2日再买入沪深300股指期货 3月合约2手，成交点位4050，2日结算点数为4100：
　　开仓均价＝Σ（开仓手数i×开仓点数i）/开仓总手数＝[（10×3900）+（5×3950）+（2×4050）]/17＝3923.4持仓均价＝[历史持仓总手数×上一日的结算点数（价）+今日开仓手数×今日开仓点数（价）]/持仓总手数＝[15×4000+2×4050]/17＝4005.8

　　8月3日继续持有原头寸，不作变化：
　　开仓均价＝Σ（开仓手数i×开仓点数i）/开仓总手数＝[（10×3900）+（5×3950）+（2×4050）]/17＝3923.4持仓均价＝[持仓总手数×上一日的结算（价）点数/持仓总手数+今日开仓手数×今日开仓点数（价）]/持仓总手数＝17×4100/17＝4100

　　大家可以发现，如果没有新开仓，开仓均价是不变的，但持仓均价却会根据结算价每日变化。持仓均价代表的是市场价格的重心所在，并且方便计算每日的盈亏；而开仓均价则是投资者开仓成本的直接体现，常用于计算我们总共赚了多少亏了多少，所以大家可不要混淆了。

按这个说法日内一次性开仓，开仓均价应该等于持仓均价，那张图里的就是日内一次性开仓的。

说的是enterprice和avgenterprice，不是tenterprice和tavgenterprice。t函数的还没看，可能也有类似的问题吧。