帮助上解释ORDERQUEUE命令是将“所有报单放入队列中,按次序委托下单,成交一个委托下一个.”

问题：比如当出现交易信号时，需要先平仓再开仓，所以相邻的Tsell和Tbuy两句语句中都使用了Orderqueue，并使用出现信号点的即时价格进行操作。那么使用了Orderqueue后的下单逻辑顺序是：a)先下单平仓，等平仓成交了之后再下开仓指令，还是b) 同时下达平仓、开仓指令，并将两个委托堆砌在未成交委托栏中，依次等候成交？

a和b这两种方式在实战中有一个差别，就是采用a方法可以分别定义两个委托的价格，比如第一单平仓5秒钟后成交了，那么第二单开仓就可以采用5秒钟后的即时价格。而b情况则不行，只能同时委托同一个价格，然后等待依次成交。

所以，如果是a情况，以下语句是否更有效率？

     BUY1_1:=DYNAINFO2(28,stock);              //设定平仓的即时价格（买一价）
     TSELL(1,vol,LMT,BUY1_1,0,AC,stock),ORDERQUEUE;    //平多
     BUY1_2:=DYNAINFO2(28,stock);             //设定开空仓的即时价格（买一价）
     TBUYSHORT(1,vol,LMT,BUY1_2,0,AC,stock),ORDERQUEUE;   //开空单

假设平多5秒钟之后才成交，则开空的价格就是5秒钟之后的buy1价格了。。。？

还是只能是B情况？如果这样是否只能采取先校验平仓是否已经成交，之后再采用新的价格开仓？