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----  跨周期调用方式的效率比较  (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=3459)
--  作者：alexsui
--  发布时间：2010/10/25 17:20:11
--  跨周期调用方式的效率比较

金子塔提供跨周期调用的方式至少有两种：

1、“公式名.指标变量名#周期”（参数）；

2、STKINDI函数。

 

请问在后台交易的环境中，在调用同等周期同等品种的条件下，哪种方式的工作效率（如CPU占用）更好？

 

目测似乎第一种方式的CPU占用稍小一些，猜测是因为STKINDI函数同时也提供对于交易品种的指定，所以工作量稍大一些？

 

另外，通过实测，第一种方式也支持多小时multihour, 但对于multimin似乎有错误，能否校验下？（我的校验方式是将ctrl-o里的多分钟设成30分钟，同样的指标值在stkindi(....,4)下和30分钟周期的指标值相同，但是在第一种方式下使用#multimin时指标值不同。而同样的方法在测试#multihour时，指标值又是相同，即正确的）。

 

再有，如果在后台交易系统中同时监控不同的品种，并使用同一个交易策略对不同的品种作后台交易，那么是否只能采用STKINDI函数进行交易策略的编写？因为只有STKINDI才能任意指定交易品种。。。否者又如何区分？
--  作者：admin
--  发布时间：2010/10/25 17:48:46
--  

两者的效率是一样的，没有区别。

后台自动交易的运行机制，楼主使用调试功能测测便知。

 

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&Id=332 问题4

原则上讲，可以用只监控一个品种的方法，使用STKINDI函数，通过TBUY指定品种，来实现相同的效果。
--  作者：脑残
--  发布时间：2010/10/31 11:41:11
--  
出来
--  作者：solarhe2006
--  发布时间：2011/8/17 0:31:38
--  [公告]上海中期北京营业部与金字塔合作
Post By：2010-10-25 17:48:46

两者的效率是一样的，没有区别。

后台自动交易的运行机制，楼主使用调试功能测测便知。

 

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&Id=332 问题4

原则上讲，可以用只监控一个品种的方法，使用STKINDI函数，通过TBUY指定品种，来实现相同的效果。