| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=4) ---- [求助]后台程序化交易开平仓分成2个策略是否可行？ (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=3457) |
| -- 作者：z7c9 -- 发布时间：2010/10/25 16:25:30 -- [求助]后台程序化交易开平仓分成2个策略是否可行？ 比如编写一个开仓策略叫A,另外一个平仓策略叫B.监控同样的品种
B中含有如下代码：
止损平多:tsell(low<=tenterprice-s*mindiff,tholding,lmt,tenterprice-s*mindiff);
止盈平多:tsell(high>=tenterprice+w*mindiff,tholding,lmt,tenterprice+w*mindiff);
请问B是否能正确的平仓？在B中是否能得到在A中开仓的tenterprice之类的信息？ [此贴子已经被作者于2010-10-25 16:26:10编辑过]
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| -- 作者：fly -- 发布时间：2010/10/25 16:48:55 -- A取不到B的开仓的tenterprice之类的信息. 不建议这样做,需要很高的调试技巧. |