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----  一个简单的交易系统，用来测试，但好象不能正常开、平仓  (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=272)
--  作者：segir
--  发布时间：2009/11/25 22:08:26
--  一个简单的交易系统，用来测试，但好象不能正常开、平仓

一个简单的交易系统，用来测试，但好象不能正常开、平仓：
TBUY(close>=设定价格+增量,手数);  ｛开多，设定的价格上做多｝
TSELL(close<=设定价格+增量-止损点数,手数);  ｛平多，下破止损｝
TBUYSHORT(close<=设定价格+增量-止损点数-1,手数);  ｛开空，设定的价格下做空｝
TSELLSHORT(close>=设定价格+增量-1,手数);  ｛平空，上破止损｝

 

请问版主这公式有什么问题吗？

周期：日线

设定价格、增量、止损点数、手数为参数，且数值正确。

监控RB1002，快速计算应设多少合适？300可以吗？怎么确定？

 

我的要求很简单，就是要能在自己设定的价格上做多，下破止损，在自己设定的价格下做空，上破止损。

但我试了好久，但还是没能正常运行，有时是开了多，但去没触发止损，有时应是开多，但却开了空。

如果将“设定价格”改为OPEN可以达到在开盘价上做多，其下做空，带止损的功能吗？

就这么简单的目的，我都没做到，为了能进行程式化交易，我从招商转到海通，但我试用了一个月了，

现在还没法正常使用金字塔，请老师多多指点。
--  作者：金字塔
--  发布时间：2009/11/25 22:21:03
--  

少了交易类型（lmt\\stp\\mkt)

...,手数,mkt); 

--  作者：segir
--  发布时间：2009/11/26 0:20:58
--  

改了一下，您看行吗？

开多条件:=CLOSE>=买价;
平多条件:=CLOSE<=买价-止损点数;

开空条件:=CLOSE<=卖价;
平空条件:=CLOSE>=卖价+止损点数;

TBUY(开多条件,手数,mkt);
TSELL(平多条件,手数,mkt);
TBUYSHORT(开空条件,手数,mkt,0,0);
TSELLSHORT(平空条件,手数,mkt,0,0);

 

BUY(sfilter(开多条件,平多条件),手数,THISCLOSE);
SELL(sfilter(平多条件,开多条件 OR 开空条件),手数,THISCLOSE);
BUYSHORT(sfilter(开空条件,平空条件),手数,THISCLOSE);
SELLSHORT(sfilter(平空条件,开多条件 OR 开空条件),手数,THISCLOSE)
--  作者：segir
--  发布时间：2009/11/30 23:30:57
--  

公式：

{先平后开！};
开空条件:=CLOSE<=卖价;
平空条件:=CLOSE>=卖价+止损点数;

开多条件:=CLOSE>=买价;
平多条件:=CLOSE<=买价-止损点数;

TSELL(平多条件,手数,mkt);
TSELLSHORT(平空条件,手数,mkt);

TBUY(开多条件,手数,mkt);
TBUYSHORT(开空条件,手数,mkt);

参数：(买价4371,卖价4367,止损点数2,手数5)

 

执行结果：

序号    品种名称                      下单时间               类型    交易量    价格    幅度        盈亏          流水号
1       RB05螺纹钢1005    2009/11/30 09:29:25    开空    1         4142                              0
2       RB05螺纹钢1005    2009/11/30 09:29:51    平空    5         4578    -452.63%    -177030.00    1
3       RB05螺纹钢1005    2009/11/30 09:30:07    开多    4         4578                              2
4       RB05螺纹钢1005    2009/11/30 10:00:03    平多    5         4142    -9.52%      -10500.00     3

问题：

1.交易量：显示1手、4手，实际成交5手

2.经历这4次交易后，就不再预警、交易了，即中断了。而10:00:03后RB05在4367-4371区间经历了N次来回，均没再预警、交易。

勾选：允许程式化交易、预警后保持监控，预警时间间隔1秒，快速计算为300。

 

请教版主：为什么不能连续交易下去？怎么改进才能达到程式化交易的目的？

 

建议：改进TSELL、TSELLSHORT、TBUY、TBUYSHORT这4个语句，去掉其中的开仓平仓匹配功能，让其只要条件符合就执行，否则如果在这预警监控外开仓、平仓就会导致该预警不能正确运行。