以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 请教关于成交量的模型应该怎样写? (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=2653) |
-- 作者:qkl586 -- 发布时间:2010/8/29 0:58:22 -- 请教关于成交量的模型应该怎样写? 请教这个公式的编写: //平多开空:上周期收阳线并且成交量大于1000手且是5周期均线的2倍时,本周期开盘价平多开空,止损为持仓价之上N点; //平空开多:三个周期前收阴线并且成交量大于1000手且是5周期成交量平均值的2倍时,本周期收盘价平空进多,止损为持仓价之下N点; |
-- 作者:fly -- 发布时间:2010/8/30 9:30:44 -- 按楼主的意思写的,貌似没啥信号,也没啥意义 如果楼主是模拟的,只有上海期货交易所的合约,模拟的支持STOP及STOPR,所以,最好测试该市场的合约。
c1:=ref(c,1);
c3:=ref(c,3);
//本周期收盘价平空进多
if holding>0 then p1:=enterprice;
[此贴子已经被作者于2010-8-30 9:54:35编辑过]
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-- 作者:董小球 -- 发布时间:2010/8/30 9:32:38 -- //要想分别获得连个方向上的持仓均价,必须使用后台交易进行操作 tsellshort(平空开多,0,lmt,DYNAINFO( 21));
//大概就是这样了,再对照各个函数的解释,看看是否符合你的意思~ |
-- 作者:qkl586 -- 发布时间:2010/8/30 10:19:57 -- 多谢二位! |
-- 作者:qkl586 -- 发布时间:2010/8/30 13:51:04 -- 二楼的高手,我测试了您写的模型,有几点我觉得有悖于我的初衷,但是我改的系统没有通过。我把有问题的语句告诉您,麻烦您再修改一下,谢谢! c1:=ref(c,1); ......................; //需要增加引用1天前的5周期均量的条件,我写成ma5v1:=ref(ma5v,1),应用到开平仓条件里时,系统提示ma5v1是未定义的变量。
c3:=ref(c,3); V3:=ref(V,3);//需要增加的,三周期前的成交量。 ......................; //需要增加引用3前的5周期均量的条件,我写成ma5v3=ref(ma5v,3),应用到开平仓条件里时,系统提示ma5v3是未定义的变量。
//本周期收盘价平空进多 //拟修改为 if c3<o3 and v3>1000 and v3大于3周期前ma5v的两倍。例:if c3<o3 and v3>1000 and v3>2*ma5v3 begin
if holding>0 then p1:=enterprice;
//拟修改为 if c1>o1 and v1>1000 and v1大于上周期ma5v的两倍.例:c1>o1 and v1>1000 and v1>2*ma5v1 |
-- 作者:董小球 -- 发布时间:2010/8/30 16:33:39 -- 你这不是理解很到位么 哈哈 自己稍微修改下就好了嘛 |
-- 作者:fly -- 发布时间:2010/8/30 17:18:33 -- ......................; //需要增加引用3前的5周期均量的条件,我写成ma5v3=ref(ma5v,3),应用到开平仓条件里时,系统提示ma5v3是未定义的变量。
少了符号“:”,改成这样就好了 ma5v3:=ref(ma5v,3);
公式都已经成功了99%了,只是测试没有通过,犯的还是最低级的错误,看起来,楼主的基本功和纠错能力需要加强。 |
-- 作者:qkl586 -- 发布时间:2010/8/30 22:58:48 -- 晕!! |