//平多开空：上周期收阳线并且成交量大于1000手且是5周期均线的2倍时，本周期开盘价平多开空，止损为持仓价之上N点;

//平空开多：三个周期前收阴线并且成交量大于1000手且是5周期成交量平均值的2倍时，本周期收盘价平空进多，止损为持仓价之下N点;

按楼主的意思写的，貌似没啥信号，也没啥意义

如果楼主是模拟的，只有上海期货交易所的合约，模拟的支持STOP及STOPR，所以，最好测试该市场的合约。

c1:=ref(c,1);
o1:=ref(o,1);
v1:=ref(v,1);
ma5c:=ma(c,5);

c3:=ref(c,3);
o3:=ref(o,3);
ma5v:=ma(v,5);

//本周期收盘价平空进多
if c3>o3 and v1>1000 and v1=2*ma5v then
 begin
    sellshort(holding<0,0,thisclose);
    buy(holding=0,1,thisclose);
 end

if holding>0 then p1:=enterprice;
//止损为持仓价之下N点;
if holding>0 then sell(1,0,stopr,p1-N);

//本周期开盘价平多开空，止损为持仓价之上N点;
if c1>o1 and v1>1000 and v1=2*ma5c then
 begin
    sell(holding>0,0,limitr,o);
    buyshort(holding=0,1,limitr,o);
 end
 
if holding<0 then p2:=enterprice;
//止损为持仓价之上N点;
if holding<0 then sellshort(1,0,stopr,p2+N);

//要想分别获得连个方向上的持仓均价，必须使用后台交易进行操作
input:n(5);
平多开空:=ref(close,1)>ref(open,1) and vol>1000 and (close=ma(close,5)*2 or close>ma(close,5));
平空开多:=ref(close,3)<ref(open,1) and vol>1000 and (close=ma(close,5)*2 or close>ma(close,5));
tsell(平多开空,0,lmt,DYNAINFO( 20));
tbuyshort(平多开空,0,lmt,DYNAINFO( 20));
  if DYNAINFO( 20)-TAVGENTERPRICEEX2(\'\' ,\'\' , 1)>n then begin
  tsellshort(平多开空,0,limit,DYNAINFO( 20));
  end

tsellshort(平空开多,0,lmt,DYNAINFO( 21));
tbuy(平空开多,0,lmt,DYNAINFO( 21));
  if TAVGENTERPRICEEX2(\'\' ,\'\' , 1)-DYNAINFO( 21)>n then begin
  tsell(平空开多,0,lmt,DYNAINFO( 21));
  end

//大概就是这样了，再对照各个函数的解释，看看是否符合你的意思～

二楼的高手，我测试了您写的模型，有几点我觉得有悖于我的初衷，但是我改的系统没有通过。我把有问题的语句告诉您，麻烦您再修改一下，谢谢！

c1:=ref(c,1);
o1:=ref(o,1);
v1:=ref(v,1);
ma5c:=ma(c,5);//不需要5天均价，而是5天的成交量，应该把下面ma5V=ma(V5)提上来。

......................; //需要增加引用1天前的5周期均量的条件，我写成ma5v1:=ref(ma5v,1)，应用到开平仓条件里时，系统提示ma5v1是未定义的变量。

c3:=ref(c,3);
o3:=ref(o,3);

V3:=ref(V,3);//需要增加的，三周期前的成交量。
ma5v:=ma(v,5);

......................; //需要增加引用3前的5周期均量的条件，我写成ma5v3=ref(ma5v,3），应用到开平仓条件里时，系统提示ma5v3是未定义的变量。

......................; //需要增加引用3前的5周期均量的条件，我写成ma5v3=ref(ma5v,3），应用到开平仓条件里时，系统提示ma5v3是未定义的变量。

少了符号“:”，改成这样就好了

ma5v3:=ref(ma5v,3);

公式都已经成功了99%了，只是测试没有通过，犯的还是最低级的错误，看起来，楼主的基本功和纠错能力需要加强。

晕！！