以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=4) ---- [分享]套利之公式运用 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=2507) |
-- 作者:redest -- 发布时间:2010/8/17 20:55:54 -- [分享]套利之公式运用 前提:利用金字塔软件较全的交易数据及较强的公式扩展功能。 原理:取交易合约数据中的开、高、低、收数据,计算形成套利数据的开、高、低、收 然后通过公式指标计算,在主图中显示
步骤一、套利数据的构建,合约代码必须准确,否则没有效果 TL_c:="sry01$close"-"sry05$close"; {分别引用糖01和糖05合约的收盘价} TL_o:="sry01$open"-"sry05$open"; TL_h:="sry01$high"-"sry05$high"; TL_l:="sry01$low"-"sry05$low";
步骤二、K线的构建,有两种方法: 1、通过KLINe函数 KLINE(tl_O,tl_H,tl_L,tl_C,1); 2、自定义K线,可根据自己喜好定义,例: STICKLINE(TL_c>=TL_o,TL_c,TL_o,8,0),colorred; STICKLINE(TL_c>=TL_o,TL_h,TL_c,0,0),colorred; STICKLINE(TL_c>=TL_o,TL_o,TL_l,0,0),colorred; STICKLINE(TL_c<TL_o,TL_c,TL_o,8,0),colorgreen; STICKLINE(TL_c<TL_o,TL_h,TL_o,0,1),colorgreen;
步骤三、应用,以KLINE函数为例 根据步骤一和二,建立公式,并在公式中以“主图”显示,也可副图, 命名公式名称为:TL_SR_01_05
TL_c:="sry01$close"-"sry05$close"; {分别引用糖01和糖05合约的收盘价} TL_o:="sry01$open"-"sry05$open"; TL_h:="sry01$high"-"sry05$high"; TL_l:="sry01$low"-"sry05$low"; KLINE(tl_O,tl_H,tl_L,tl_C,1);
然后保存退出,可在不同周期中调用指标TL_SR_01_05
步骤四、制作套利应用指标,以均线为例
TL_c:="sry01$close"-"sry05$close"; {分别引用糖01和糖05合约的收盘价} TL_o:="sry01$open"-"sry05$open"; TL_h:="sry01$high"-"sry05$high"; TL_l:="sry01$low"-"sry05$low"; KLINE(tl_O,tl_H,tl_L,tl_C,1); ma5:ma(TL_c,5); ma10:ma(TL_c,10); ma15:ma(TL_c,15);
缺点: 1、每当新增套利品种,需要重新构建套利K线指标,如步骤一; 2、其他应用公式需要对套利中开高低收进行构建并修改,如步骤四。 |
-- 作者:董小球 -- 发布时间:2010/8/18 9:30:19 -- 不错 很精华 顶~~ |
-- 作者:蔡宛宏 -- 发布时间:2012/2/2 13:27:46 -- 精华帖子 顶一个 |
-- 作者:蔡宛宏 -- 发布时间:2012/2/2 13:28:23 -- 精华帖子 顶一个 |
-- 作者:guotx2010 -- 发布时间:2012/9/2 21:41:14 -- 这个套利思路不错,收着。 |
-- 作者:小布丁 -- 发布时间:2012/9/3 12:14:38 -- 以白糖01和05合约为例,SR01合约和SR05合约的2根K线的最高价所对应的时间,并不一定是在同一时刻。最高价K线之差,与盘中两个合约的实时价差的最高价,并不等同。 |
-- 作者:efoni -- 发布时间:2012/9/17 9:01:56 -- 同意楼上观点,价差的最高最低价不是应该是两个合约相同时刻的最新价相减而产生的历史最低最高值吗?不是应该引用一下dynainfo2这样的实时数据吗?求解啊 |
-- 作者:bdggl -- 发布时间:2012/12/12 13:18:46 -- 高低点计算不对 求高手修正~ |
-- 作者:jiangsen -- 发布时间:2013/1/10 23:47:53 -- 很不错~~ |