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----  请教版主，公式运行结果与预期不符，问题出在哪里？  (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=2134)
--  作者：jianglq
--  发布时间：2010/7/15 11:35:20
--  请教版主，公式运行结果与预期不符，问题出在哪里？

后台交易公式如下：

variable:constract=STKLABEL();
variable:istop=2.0,ihold=5.0;

IF c then  begin
   istop=5.0;
   ihold=5.0;
end;
IF c then  begin
   istop=1.0;
   ihold=1.0;
end;

 

MA5 : = MA(CLOSE,5);

 

//开多仓条件：最新价上穿MA5均线
BOPCON:=CROSS(CLOSE ,MA5) AND HOLDING=0;

//平多仓条件：有多头持仓 而且价格下穿5日均线，价格与开仓价之差大于ihold
//或者价格与开仓价之差小于istop
BLIQCON1:=(holding>0) and CROSS( MA5,CLOSE) and ((DYNAINFO(7)-TAVGENTERPRICE)>=ihold);
BLIQCON2:=(holding>0) and ((TAVGENTERPRICE-DYNAINFO(7))>=istop);
BLIQCON:= BLIQCON1 or BLIQCON2;


//开空仓条件：最新价下穿ma5均线且持仓为零 
SOPCON:=CROSS(MA5,CLOSE) AND HOLDING=0;
//平空仓条件：有空头持仓，最新价上穿5日均线 ，开仓价-最新价>=ihold
//或者 有空头持仓，最新价-开仓价>=istop 止损
SLIQCON1:=(holding<0) and CROSS(CLOSE,MA5) and ((TAVGENTERPRICE-DYNAINFO(7))>=ihold);
SLIQCON2:=(holding<0) and ((DYNAINFO(7)-TAVGENTERPRICE)>=istop);
SLIQCON:= SLIQCON1 or SLIQCON2;

 

TSELLSHORT(SLIQCON,1,LIMIT,DYNAINFO( 21));
TBUY(BOPCON,1,LIMIT,DYNAINFO( 21));
TSELL(BLIQCON,1,LIMIT,DYNAINFO( 20));
TBUYSHORT(SOPCON ,1 ,LIMIT,DYNAINFO( 20));

 

运行结果存在以下问题：

问题1、对ru1011品种，开空仓之后，会再开多仓而不是平空仓，造成锁仓

问题2、对IF1007品种，委托价格总是0.0。交易监控中看到如下信息：

    


2010-07-15 11:25:17
352889 : IF1007 - 已报单 1 价格:0.0 开 卖

2010-07-15 11:25:18
352889 : IF1007 - 已撤单报单被拒绝不被支持的报单类型


 

请帮忙找一下原因，我用综合交易平台的模拟交易系统做测试


 
--  作者：jianglq
--  发布时间：2010/7/15 15:34:41
--  

第一个问题搞明白了，在后台交易时holding=0。应该用TBuyHolding或TSellHolding

 
--  作者：admin
--  发布时间：2010/7/15 16:14:28
--  

问题两点：

1、holding=0，使用的图表交易持仓函数，导致TBUY(BOPCON的信号检测失误，导致锁仓出现

2、LIMIT为BUY等图表显示系统，TBUY等后台交易控制符应为LMT