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---- 策略问题 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=188317)
-- 发布时间：2021/5/16 16:47:12
-- 策略问题
今天两个问题点
1.比如 A上穿B作为 开仓1,C上穿D作为 开仓2,A上穿D作为 开仓3,,,,,,,,,三个开仓点 无论这三个开仓点哪个先发出信号 空仓情况只要有开仓信号就开仓，不重复开仓 还有就是晚上22点之后空仓情况下有开仓信号不开仓 有仓位的情况下，晚上收盘前2-3分钟强制平仓，止损点20个点 止盈点50个点。这个策略代码具体怎么写？
2.还有一个很常见的问题 就是止盈止损策略 实际情况与逻辑不符， 实际会出现提前止损止盈(比如我止损止盈30个点，但是实际止盈止损会是10...20)，也有滞后止盈止损的情况 (止损止盈30个点，实际止损止盈可能是40,50....80 )，固定止损 止盈好像实际情况下更像随机止损止盈，我是k线走完模式 好像不是k线走完没有走完的问题，你可以看一次回测图表的情况 就明白了。 轮询会出现重复开仓的情况 ，首先我是开仓信号是这样的 开多:buy(KD and holding=0,1,market);//开仓信号 很多人都遇到止盈的问题。
-- 发布时间：2021/5/17 9:17:40
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1.三个开仓条件用or关联下就行了。这个我记得前面写过吧。这个应该没什么问题的吧。
2.收盘平仓：
//只能日线以下级别才能实现，日线以及以上大周期无效
N:=2;
abb:=timetot0(CLOSETIME(0))-time0,NODRAW;//当前K线时间距离收盘K线结束倒计时
abb3:=timetot0(CLOSETIME(0))-timetot0(dynainfo(207)),NODRAW;//当前时间距离收盘K时间
cd:(abb<N*60 and abb>=0 and (not(ISLASTBAR))) or (ISLASTBAR and abb3>=0 and abb3<N*60);//收盘前2分钟平仓
if cd then
begin
sell(holding>0,holding,market);
sellshort(holding<0,holding,market);
end
N:=2;
abb:=timetot0(CLOSETIME(0))-time0,NODRAW;//当前K线时间距离收盘K线结束倒计时
abb3:=timetot0(CLOSETIME(0))-timetot0(dynainfo(207)),NODRAW;//当前时间距离收盘K时间
cd:(abb<N*60 and abb>=0 and (not(ISLASTBAR))) or (ISLASTBAR and abb3>=0 and abb3<N*60);//收盘前2分钟平仓
if cd then
begin
sell(holding>0,holding,market);
sellshort(holding<0,holding,market);
end
3.你如果用的“k线走完模式 ”。那这个止盈止损首先肯定无法做到实时止损了。因为走完K是在K线走完之后根据信号进行下单操作的。如果你用的K线最高最低价进行止盈止损判断，那么无论什么模式 信号肯定会出的。但是如果用走完K下单，就很可能实际执行下单时候价格和触发信号的价格存在一个偏差了。 另外就是图表模型一切都是基于图表模型的虚拟资金，虚拟持仓的，我不确定你是否是对照了实际账户的持仓进行判断的。 所以你最好能多提供一些信息，方便我进一步判断。
-- 发布时间：2021/5/17 9:19:15
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4.“轮询会出现重复开仓的情况” 这个不会的，同样的下单语句不会再一个K上重复下，这是机制上就有的限制。所以我不知道你这个重复开仓，具体是什么情况。 是不同信号的下单，也视为重复开仓吗？
-- 发布时间：2021/5/17 9:29:05
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不能及时止损止盈这个我可以理解，但是提前止盈止损又是什么情况
-- 发布时间：2021/5/17 9:31:23
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//固定止盈止损部分************************
//多止盈
IF C-AVGENTERPRICE>35*MINDIFF THEN BEGIN
SELL(1,HOLDING,MARKET);
END
//多止损
IF AVGENTERPRICE-C>10*MINDIFF THEN BEGIN
SELL(1,HOLDING,MARKET);
END
//空止盈
IF AVGENTERPRICE-C>35*MINDIFF THEN BEGIN
SELLSHORT(1,HOLDING,MARKET);
END
//空止损
IF C-AVGENTERPRICE>10*MINDIFF THEN BEGIN
SELLSHORT(1,HOLDING,MARKET);
END
//************************************
-- 发布时间：2021/5/17 9:31:37
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“实际会出现提前止损止盈(比如我止损止盈30个点，但是实际止盈止损会是10...20)，也有滞后止盈止损的情况 (止损止盈30个点，实际止损止盈可能是40,50....80 )”
你这个有没有具体例子可以展示。 信号和下单截图呢。
-- 发布时间：2021/5/17 9:33:24
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就是模拟盘实际测试中遇到的这些问题，回测记录里面也存在这些问题
-- 发布时间：2021/5/17 10:52:23
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我把策略加载上去看了下：
此主题相关图片如下：temp.png
就这个信号而言，基本上应该是OK的。都严格按照10个点价格 来触发止盈止损信号的。
在历史回测上，这个信号就看持仓均价和触发信号K的收盘价是否符合了。
这里额外说下，模型里面你要是用的是market 指令，在模型里面 它的持仓均价是 出信号K的下一个K的开盘价，这个其实也好理解，回测其实是按照走完K处理，次根K的开盘价 是最接近按照市价成交的情况的。
反正目前来看，图表模型上信号应该是没问题的。 你进行的回测里你看下是不是设置了额外的出场规则？
此主题相关图片如下：temp.png
就是上面这里的。
我们先排查掉模型信号问题后，再看后续是不是执行方面问题了。
-- 发布时间：2021/5/17 11:28:41
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我看了一下，同一个策略，同一个品种，我跟你的信号完全不一样
-- 发布时间：2021/5/17 11:40:59
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LOWV:=LLV(LOW,9);
HIGHV:=HHV(HIGH,9);
RSV:=EMA((CLOSE-LOWV)/(HIGHV-LOWV)*100,3);
K:=EMA(RSV,3);
D:=MA(K,3);
//准备下单条件。
COND1:=CROSS(C,MA(CLOSE,10))AND C>MA(CLOSE,10)*1.0015;//开仓条件
COND2:=CROSS(D,K);//开空条件
//下单
开多仓:BUY(COND1 and holding=0,1,market),IGNORECHECKPRICE;//开仓信号
开空:buyshort(COND2 and holding=0,1,market);//开空信号
//固定止盈止损部分************************
//多止盈
IF C-AVGENTERPRICE>35*MINDIFF THEN BEGIN
SELL(1,HOLDING,MARKET);
END
//多止损
IF AVGENTERPRICE-C>10*MINDIFF THEN BEGIN
SELL(1,HOLDING,MARKET);
END
//空止盈
IF AVGENTERPRICE-C>35*MINDIFF THEN BEGIN
SELLSHORT(1,HOLDING,MARKET);
END
//空止损
IF C-AVGENTERPRICE>10*MINDIFF THEN BEGIN
SELLSHORT(1,HOLDING,MARKET);
END
//************************************
//其他
当前持仓:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0;
当前资产:ASSET,NOAXIS,COLORGRAY;
代码一样吗？