1.盘中实时交易的时候，c和最新价是一致的。在最新K上c就是那个变动的最新价。

 2.你说的走完K不能实时止盈止损，这个的确是这样的。我这里说用走完K 其实是为了方便实现 “一根k线走完如果收阴线  立马以这个线的收盘价”  这个效果的，同时也照顾到了回测效果的。

其实也可以用固定轮训模式可，轮训间隔弄小点，1秒这样子。代码稍微修改下，这个可以实现即时的止盈止损，实际交易时候的下单价格和时机和前面代码一样的：

buyshort(ref(c<o,1) and holding=0,1,limitr,ref(c,1));

止损条件:c>ref(h,ENTERBARS);
止盈条件:AVGENTERPRICE-c>=35*MINDIFF;
sellshort(止损条件,holding,market);
sellshort(止盈条件,holding,market);

唯一不好的地方就是 这样操作，回测和你这个思路的一致性变差了。因为回测其实是一个默认的走完K形式。

所以我觉得你可以回测用前面那套代码，实际交易时候用这段代码。

 然后就是用这段代码进行回测时候,将止盈止损计算用的价格用h和l替换了，这样会更贴近实际情况点：

 buyshort(c<o and holding=0,1,limitr,c);

止损条件:h>ref(h,ENTERBARS);
止盈条件:AVGENTERPRICE-l>=35*MINDIFF;
sellshort(止损条件,holding,market);
sellshort(止盈条件,holding,market);

总之就是一个代码模型要兼顾实际情况和回测效果 有时候是比较困难的。

还有一个情况是 这个止损价格是  哪个根k线的的？是开仓大那根还是  开仓前面根阴线的  ，预想是那根阴线的 不是开仓的那根，以为开仓那个是未知的，

还有一个情况是 这个止损价格是  哪个根k线的的？是开仓大那根还是  开仓前面根阴线的  ，预想是那根阴线的 不是开仓的那根，以为开仓那个是未知的，

稍微再改下，ref(h,ENTERBARS+1);  这样就会取到那个阴线位置的最高价，作为止损价了。

buyshort(ref(c<o,1) and holding=0,1,limitr,ref(c,1));