| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 请教如何加入时间控制和逆回购操作 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=188062) |
| -- 作者：drliang680 -- 发布时间：2021/4/27 6:23:21 -- 请教如何加入时间控制和逆回购操作 你好！我正在写股票后台程序化，后台程序化A已经写好了。我想在上午9：30到下午2：50之间执行A，在下午2：50后，将账户中没有买成股票的资金，够10万的，买成上海1天期逆回购；不够10万但是够1000的，买成深圳1天期逆回购。不够1000的，就留在账户里。 后台程序化A已经写好了，后面的时间控制和逆回购操作，不知到如何实现。 请教。谢谢
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| -- 作者：FireScript -- 发布时间：2021/4/27 9:22:12 -- 1.时间控制。 Timecd:time>=93000 and time<=145000; 这个条件放到程序A里作为开平的条件之一。这样过了时间程序自然就限制住了。也可以直接把这个作为if的条件，将所有代码嵌套进去。 2.相应的程序化B的代码。则是 Timecd:time>145000; 用这个条件作为下单的限制条件之一。 至于操作逆回购，你可以在代码里判断当前资金情况，这个好做。账户函数里面都有相应函数。 code:=\'\'; if TACCOUNT( 3)>100000 then code:=逆回购代码1；//上海 if TACCOUNT( 3)<100000 and TACCOUNT( 3)>1000 then code:=逆回购代码2；//深圳 ss1:CEILING(100000 /c);//计算手数1 ss2:CEILING(1000 /c);//计算手数2 手数:=if(code=逆回购代码1,ss1,if(code=逆回购代码2,ss2,\'\') );//根据品种区分下单的手数 if code<>\'\' and Timecd then tbuy(1,ss,mkt,0,0,\'\',code);//如果code 不为空，则下单。 |
| -- 作者：drliang680 -- 发布时间：2021/4/27 10:28:16 -- 谢谢！但是有个问题，手动进行国债逆回购具体操作时，买入的操作是卖出，相当于借出资金，那么代码还是tbuy吗？ |
| -- 作者：FireScript -- 发布时间：2021/4/27 10:42:11 -- 哦。这个得用TBUYSHORT了 。不是tbuy. 另外关于这个交易规则，我不是很清楚。不知道你们实盘时候 是按照下面哪种方式来的 1.按照十万资金以及当前的价格计算手数， 2.手数直接填写100就表示使用10万资金了。（有看到说是这种的） 目前我是按照1写的。 因为我们模拟盘不能测试逆回购，所以这里有必要确认下。
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| -- 作者：drliang680 -- 发布时间：2021/4/27 13:13:40 -- 在实盘的时候，逆回购在手机端都是一键操作，应该是第1种方式。 我按照你的指导，重新编辑了一下我的程序，请你帮我看看是否可行。 Timecd1:time>=093000 and time<=145000; Timecd2:time>145000; kd:= XXXXXX; pd:= XXXXXX; TBUY(kd and TBUYHOLDING(1)=0 and Timecd1,100000/c,MKT,0,0,\'\',\'\'); TSELL(pd and TBUYHOLDING(1)>0 and Timecd1,TBUYHOLDING(1),MKT,0,0,\'\',\'\'); code:=\'\'; if TACCOUNT( 3)>100000 then code:=204001；//上海 if TACCOUNT( 3)<100000 and TACCOUNT( 3)>1000 then code:=131810；//深圳 ss1:CEILING(100000/c);//计算手数1 ss2:CEILING(1000/c);//计算手数2 手数:=if(code=逆回购代码1,ss1,if(code=逆回购代码2,ss2,\'\') );//根据品种区分下单的手数 if code<>\'\' and Timecd2 then tbuyshort(1,ss,mkt,0,0,\'\',code);//如果code 不为空，则下单。 |
| -- 作者：FireScript -- 发布时间：2021/4/27 13:27:46 -- Timecd1:time>=093000 and time<=145000; Timecd2:time>145000; code:=\'\'; if TACCOUNT( 3)>100000 then code:=\'204001\'；//上海 if TACCOUNT( 3)<100000 and TACCOUNT( 3)>1000 then code:=\'131810\'；//深圳 ss1:CEILING(100000/DYNAINFO2(7 , \'204001\'));//计算手数1 ss2:CEILING(1000/DYNAINFO2(7 , \'131810\'));//计算手数2 手数:=if(code=\'204001\',ss1,if(code=\'131810\',ss2,\'\') );//根据品种区分下单的手数 if code<>\'\' and Timecd2 then tbuyshort(1,手数,mkt,0,0,\'\',code);//如果code 不为空，则下单。 1.品种代码必须是字符串。 2.因为监控品种和下单品种未必一致。所以计算手数的地方，用到的价格需要引用到指定品种才行。
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| -- 作者：FireScript -- 发布时间：2021/4/27 14:00:53 -- if code<>\'\' and Timecd2 then tbuyshort(1,手数,mkt,0,0,\'\',code);//如果code 不为空，则下单。 刚才这里我为了测试改成了Timecd1 。更正下。
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| -- 作者：drliang680 -- 发布时间：2021/4/27 14:09:02 -- 谢谢。我把完整的策略写出来了，并写了注释，加载在15分钟以上周期，请再帮我看看。 //此模型挂在15分钟以上周期，交易周期设置大于剩余做国债逆回购的最后10分钟。这样没有新K，自然不会下深圳了 Timecd1:time>=93000 and time<=145000; Timecd2:time>145000; kd:= "macd.macd1">0; pd:= "macd.macd1"<0; TBUY(kd and TBUYHOLDING(1)=0 and Timecd1,100000/c,MKT,0,0,\'\',\'\'); TSELL(pd and TBUYHOLDING(1)>0 and Timecd1,TBUYHOLDING(1),MKT,0,0,\'\',\'\'); code:=\'\'; if TACCOUNT( 3)>100000 then code:=\'204001\'；//上海 if TACCOUNT( 3)<100000 and TACCOUNT( 3)>1000 then code:=\'131810\'；//深圳 ss1:CEILING(100000/DYNAINFO2(7 , \'204001\'));//计算手数1 ss2:CEILING(1000/DYNAINFO2(7 , \'131810\'));//计算手数2 手数:=if(code=\'204001\',ss1,if(code=\'131810\',ss2,\'\') );//根据品种区分下单的手数 if code<>\'\' and Timecd2 then tbuyshort(1,手数,mkt,0,0,\'\',code);//如果code 不为空，则下单。 |
| -- 作者：FireScript -- 发布时间：2021/4/27 14:15:52 -- 嗯差不多了。你搞个股票模拟测试下来吧。逆回购虽然不能在模拟成交，但是可以检查下信号是否正常出现，以及手数是否对。 [此贴子已经被作者于2021/4/27 14:16:14编辑过]
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| -- 作者：drliang680 -- 发布时间：2021/4/27 14:17:08 -- 多谢！我先测试下，有什么问题再请教。 |