以文本方式查看主题

-  金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商  (http://222.73.7.161/bbs/index.asp)
--  公式模型编写问题提交  (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=4)
----  帮忙写一个简单模型，几句可以写完  (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=184745)
--  作者：lyc3651
--  发布时间：2021/3/17 9:26:28
--  帮忙写一个简单模型，几句可以写完
在IC2009合约产生的第一天，开仓买入，同时，开仓做空当时的IC主力合约（IC2003），然后，IC2009不动，IC2003到期后换成IC2004做空，到期后再换成IC2005做空，直到换成IC2008,然后，在IC2008到期后，同时平掉IC2008和IC2009。
我要回测一下这个模型收益率。

这个是去年的合约，不是今年的。
--  作者：yukizzc
--  发布时间：2021/3/17 9:52:28
--  
这类无法完成，因为金字塔里09是所有08合约累计的，不是单单09年的。