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----  套利问题求教  (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=184219)
--  作者：zengxing
--  发布时间：2021/2/7 11:22:06
--  套利问题求教
套的例子看过了，求教如何一起计算两个合约的总盈利情况，想根据2个合约的情况做止盈。

还有，就是如何做一个全局变量，记录连续止损的次数，止损反手的手数会根据次数改变，例如每次加一手。这个要怎么写？
--  作者：FireScript
--  发布时间：2021/2/7 13:46:03
--  
 止盈止损可以单独计算的。后台里面 持仓数量，持仓均价都可以取到的。分品种获取了之后直接算盈亏就行了。需要用到下面几个函数：
TBUYHOLDINGEX()
TSELLHOLDINGEX()
TAVGENTERPRICEEX2()
比如：
dyk1:dynainfo2(7,套利品种1)-TAVGENTERPRICEEX2(\'\',套利品种1,0);//多盈亏
kyk1:TAVGENTERPRICEEX2(\'\',套利品种2,1)-dynainfo2(7,套利品种2);//空盈亏

你自行把品种1的空，品种2的多再写下就行了.
--  作者：zengxing
--  发布时间：2021/2/7 13:49:47
--  
还有，就是如何做一个全局变量，记录连续止损的次数，止损反手的手数会根据次数改变，例如每次加一手。这个要怎么写？
--  作者：FireScript
--  发布时间：2021/2/7 13:55:23
--  
可以这样子。

GLOBALVARIABLE:ct:=1;//默认从1开始
if  止盈条件 then
begin
//平仓语句
ct:=1;//连续止损中断的地方，务必重置全局变量CT。这里是止盈的地方重置了，你如果还有其他地方要终止连续止损的统计，同样也要重置这个全局变量
end


if 止损条件  then  
begin
//平仓语句
ct:=ct+1;//止损的地方累计这个全局变量的值
//在反手的语句里，可以直接用ct作为反手下单的手数
TBUYSHORT(1,ct,MKT ,0,0,账户,套利品种1);
TBUY(1,ct,MKT ,0,0,账户,套利品种2);
end
--  作者：zengxing
--  发布时间：2021/2/7 15:07:50
--  
这个那没法回溯是吧？？？感觉一般的程序不太一样，那怎么记录反手的次数，因为每次开仓的手数和止损不一样，。
--  作者：FireScript
--  发布时间：2021/2/7 15:21:12
--  
是的。没法回溯的。你这里没有必要回溯之前的值的吧？

记录次数这种，都是采用上面的方式的。定义全局变量，然后在反手的代码里面，累加 或者在需要重置的地方重置。都是一样的思路的。你为什么还要记录反手的次数呢。


其实套利最好还是用价差的方式来做处理。没有别的，就是让整个逻辑上会更简单点，代码也少点。