以文本方式查看主题 -  金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商  (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) --  公式模型编写问题提交  (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=4) ----  求教：请问这个期货交易策略怎么写  (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=183520)

--  作者：pompeii --  发布时间：2020/12/18 11:06:39 --  求教：请问这个期货交易策略怎么写 交易方案（自动版） 1准备 1.1勾选合约 1.2勾选开仓方向 1.3输入开仓资金总额 1.4按相同货值原则计算每个合约的开仓资金 1.5设置单个合约的止盈办法 1.5.1盈利达20%继续持有,直到盈利从最高点回落达30%止盈 1.6设置单个合约的止损办法 1.6.1跟踪止损：将盈利从高点回撤的50%位置作为起点计算，亏损达6% 。 2绘制模拟收益曲线 2.1模拟开仓：早上9点05分 2.2模拟开仓后，开始绘制模拟收益曲线A：不执行止损止盈 2.3模拟收益曲线A的横坐标为时间，纵坐标为持仓收益率 3实盘开仓 3.1反向开仓：反向开仓指与系统勾选的开仓方向相反，下面条件同时达到 条件一，当模拟开仓收益曲线出现下降转折，收益率从最高点降低达到0.5% 条件二，转折前，模拟开仓的收益率从最低点到最高点收益率之差达到1.5%以上 3.2正向开仓：正向开仓指与系统勾选的开仓方向相同，下面条件同时达到 条件一，当模拟开仓收益曲线出现上升转折，收益率从最低点升高达到0.5% 条件二，转折前，模拟开仓的收益率从最高点到最低点收益率之差达到1.5%以上 4平仓并反手 4.1实盘开仓后，持仓收益率（计算时需排除止损合约和盈利达20%的合约）从高点回落0.5%，平仓并反手（需排除止损合约和盈利达20%的合约） 4.2夜盘收盘前10分钟，当时持仓（排除盈利达20%的合约）收益率未到达1.5%，全部平仓（排除盈利达20%的合约） 5第二日操作 5.1若夜盘平仓，则第2日早盘重复1~4 5.2若夜盘未平仓，则第2日早盘运行? 6合约止盈后操作

--  作者：FireScript --  发布时间：2020/12/18 13:14:00 --    抱歉，我们不提供完整策略思路的实现。一般都是只辅助客户实现自身的策略需求。