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---- [求助]请老师帮忙编写 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=183359)
-- 发布时间：2020/12/8 13:39:01
-- [求助]请老师帮忙编写
请老师帮忙更改一下下面的代码：
大概思路是满足开仓和加仓条件后分别进场（最多进场5次），进场之后，再根据每次的进场价设置对应的止损位；
input:num(5,1,10,1),ZS(0.009,0.001,0.02,0.001);
VARIABLE : TURTLEUNITS=0 ;
VARIABLE : POSITION=0 ;
IF POSITION=0 THEN BEGIN
//开仓
IF B_COND THEN BEGIN
BUY(HOLDING=0,CW%,MARKET);
POSITION=1;
TURTLEUNITS=1;
END
IF POSITION=1 THEN BEGIN
//加仓
WHILE JD AND TURTLEUNITS<=NUM DO BEGIN
BUY(HOLDING>0,CW%,MARKET);
TURTLEUNITS=TURTLEUNITS+1;
END
//止损
WHILE TURTLEUNITS>0 AND （ ENTERPRICE-C)>C*ZS DO BEGIN
SELL(1,ENTERVOL,MARKET);
TURTLEUNITS=TURTLEUNITS-1;
END
IF
TURTLEUNITS=0 THEN BEGIN
POSITION=0;
END
END
-- 发布时间：2020/12/8 13:49:07
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上面的这段代码实现不了的。循环里面的信号虽然可以在同一个K的同一个下单语句下出多个，但实际交易时候只会下一次，其他信号直接被忽略掉的。目前只有后台程序化才能在同一个K内在同一个下单语句上执行多次下单。
-- 发布时间：2020/12/8 13:56:44
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你不要参考上面那个代码，你直接回退一步 提出你的原始需求，从你原始需求出发思路解决方案。
-- 发布时间：2020/12/8 14:04:30
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不需要在同一根K线上实现，而且我是K线走完模式下的；
以多头突破为例：第一次突破开仓，第二次突破加仓....第五次突破加仓；
再根据每次的开仓价设置对应的止损价，分别触及止损后逐个离场；（ ENTERPRICE-C)>C*ZS
请老师帮忙编写一下，我写的实现不了。
-- 发布时间：2020/12/8 14:18:35
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1.那你这个最多限制五次是怎么限制的。同一个交易日限制五次？日内收盘时候是否需要清仓？不清仓的话，可能影响次日开仓加仓逻辑的。
2.没办法分别止损的。只能根据持仓均价去止损平仓。上面那个代码里面的方式只能体现思路，不能实际奏效。
-- 发布时间：2020/12/8 15:02:18
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有没有其它办法或者数组去存每次开仓的价格呢？
-- 发布时间：2020/12/8 15:35:03
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1.循环不能实现限制开仓次数的，还额外消耗不必要的资源消耗。原因很简单，上面那个循环每次执行都是在一个K上的。它不是跨K线的。如果是一个完整的策略，这个循环的结果就是在一个K上出五个信号。而且这五个信号，仅仅能执行一个。
此主题相关图片如下：temp.png
限制交易次数只能用全局变量去控制，但是每次限制次数达到了，你如果不选择时机进行重置，那么这个策略后续就没有信号了。也就是下面这个例子里的做法，这个是日内限制次数的，也可以拓展下的。比如在全部止损完成之后，重新运行开仓。
http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=173541&page=2
2.这个真没有办法。数组也不行，逻辑太复杂，需要考虑的情况太多了。很难有个稳健的解决方式。这个问题很早就有人提过的，当时也尝试过，最后发现是个爬不出来的坑。主要是我们的数值目前其实只能做些简单的需求，复杂的都只能pass.