| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 程序指令编写求助 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=183068) |
| -- 作者：xyzx83 -- 发布时间：2020/11/18 11:51:46 -- 程序指令编写求助 A1为开仓条件（开仓为收盘价模型,k线收确认开仓），开仓手数为N 开仓后固定止损为B1个价位（非收盘价模型），正常止损
一直执行，直到满足C1条件全部平仓 这个怎么编写？谢谢 |
| -- 作者：FireScript -- 发布时间：2020/11/18 14:26:16 -- “一直执行，直到满足C1条件全部平仓” 一直执行意思是重复满足A1条件 就加仓？止损是全平怎样？ |
| -- 作者：xyzx83 -- 发布时间：2020/11/18 15:06:29 -- 止损单笔平，不合计 相当于加一笔设置一笔固定止损，
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| -- 作者：FireScript -- 发布时间：2020/11/18 16:31:19 -- if ref(a1,1) then buy(1,N,market);//上一个K满足A1就开仓，以此实现走完K确认的需求 if AVGENTERPRICE-c>=B1*MINDIFF then sell(1,holding,market);//无法对多次开仓分别止损 ，这里只能使用持仓均价来进行止损 sell(C1,holding,market);//满足c1直接全平 开过的仓位是合计的，所以没办法针对每一笔的成交价单独进行止损的操作。只能按照总的持仓均价来操作。 另外要实时止损 ，实际交易时候必须选择固定轮询的交易模式，否则是无法实现的。
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