| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 资产函数 ASSET 显示有疑问 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=182701) |
| -- 作者：hzy量化 -- 发布时间：2020/10/27 10:17:58 -- 资产函数 ASSET 显示有疑问 测试的交易系统 MA1:MA(CLOSE,5); MA2:MA(CLOSE,15); //交易条件 开多条件:=CROSS(MA1,MA2); 平多条件:=CROSS(MA2,MA1); //交易系统 开多:BUY(开多条件 and HOLDING=0,0,MARKET); 平多:SELL(平多条件 and HOLDING>0,0,MARKET); 当前持仓:HOLDING,COLORGRAY,LINETHICK0; 当前资产:ASSET,NOAXIS,COLORGRAY; 回撤幅度:MAXDRAWDOWN,linethick0; 年化收益率:ANNUALRETURNRATE,linethick0; 上次开仓价:ENTERPRICE,linethick0; 上次平仓价:EXITPRICE,linethick0; 交易费用设置 在交易菜单下的合约信息设置里面 把里面的上海A股 深圳A股 单位/乘数 改为100 开仓 改为 手续费0.012 最低佣金5 其他为0 平仓 改为 手续费0.012 印花税0.1 最低佣金5 过户费0 选择一只新股605123 这只股刚刚完成一次交易 10.13号 出买入交易信号 没有买入 资产已经变动了1002455 不一致 10.14号 开盘价84.78买入 现金为100万-11700*84.78*1.00012=7955(小数点去掉 方便) 收盘资产为 收盘价85.96*11700+7955=1013687 资产显示1013686.99 正确 10.15--10.23号 计算的资产 和显示的资产 一致 10.26号 卖出信号出现 没有交易 收盘价为78.7 计算的资产78.7*11700+7955=928745 显示的资产922785.19 不一致 10.27号 开盘价78.2卖出 资产为78.2*11700*(1-0.00112)+7955=921870 显示的资产跟昨日相同922785.19 不一致 问 以上不一致的原因 |
| -- 作者：FireScript -- 发布时间：2020/10/27 10:37:33 -- 你是对比模型的asset输出的值和 股票模拟账号的资金？还是只是按照模型出信号的逻辑，自行计算的资产和asset对比的？ |
| -- 作者：hzy量化 -- 发布时间：2020/10/27 10:47:28 -- 按照模型出信号的逻辑，自行计算的资产和asset对比 |
| -- 作者：hzy量化 -- 发布时间：2020/10/27 10:51:14 -- 哦 找到原因了 平仓的时候 没有减掉印花税
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| -- 作者：hzy量化 -- 发布时间：2020/10/27 10:52:45 -- 还有疑问没弄明白 回撤幅度:MAXDRAWDOWN,linethick0; 怎么计算的 我算不出来
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| -- 作者：hzy量化 -- 发布时间：2020/10/27 10:54:33 -- 年化收益率:ANNUALRETURNRATE,linethick0; 这个也算不出来 以上计算只针对 新股605123 这只股刚刚完成一次交易
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| -- 作者：FireScript -- 发布时间：2020/10/27 11:15:08 -- MAXDRAWDOWN 是资产曲线高点，以及这个高点之后的最低点 这2个的差值。 |
| -- 作者：hzy量化 -- 发布时间：2020/10/27 11:27:22 -- 我算过了，不对阿 |
| -- 作者：FireScript -- 发布时间：2020/10/27 11:27:51 -- 年化收益率这个： 算法:年化收益率=净利润/交易时间。 交易时间不足一年的部分，以(自然日/365)处理。 是这样算的，你核对下自己的计算方式呢。
[此贴子已经被作者于2020/10/27 11:28:15编辑过]
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| -- 作者：hzy量化 -- 发布时间：2020/10/27 11:43:02 -- 年化收益率 真的算不出来 老师能帮我以605123 列算式 计算一下阿
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