以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=4) ---- [求助]如何测试股指滚动换月长期持有策略 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=182488) |
-- 作者:saintlucifer -- 发布时间:2020/10/13 9:39:54 -- [求助]如何测试股指滚动换月长期持有策略 请教各位大大,现在有以下股指长期持有策略,从指定时间开始按当日收盘价买入股指合约(例如IC),然后一直持有,到主力合约换月的时候,按合约换月当日的开盘价平仓旧合约,开仓新合约,一直持有到指定时间为止,请问如何编写? |
-- 作者:FireScript -- 发布时间:2020/10/13 9:47:08 -- 换月这个操作在回测中无法体现的。只有实际交易时候才能体现出来。想编写策略然后在回测中把这个换月体现出来,目前实现不了的。 |
-- 作者:saintlucifer -- 发布时间:2020/10/13 10:01:38 -- 那如果按连续合约不复权,只是测试一直持有着连续合约的初始成本,看看到最后持有连续合约比指数合约是否有增强效果可以吗? |
-- 作者:FireScript -- 发布时间:2020/10/13 10:15:31 -- 不考虑换月是可以。 |
-- 作者:saintlucifer -- 发布时间:2020/10/13 10:24:48 -- 那具体应该怎么写呢? |
-- 作者:FireScript -- 发布时间:2020/10/13 10:34:51 -- 你提供下具体操作思路。 |
-- 作者:saintlucifer -- 发布时间:2020/10/13 10:45:33 -- 就是从指定日期开始,以当日开盘价买入并持有IC,然后在不复权的情况下,如果当天开盘时连续合约持仓量与昨天收盘时持仓量不相等的话(应该就是连续合约换月了),就把此开盘价与昨收盘价的差额(升贴水)记录一下,然后累计这个数值一直到指定日期为止,看看这个累计数值有多少可以吗? |
-- 作者:FireScript -- 发布时间:2020/10/13 10:52:58 -- 需要确认: 是累计指定日期开始到指定日期结束期间 每次换月时候的 升贴水 的累加?
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-- 作者:saintlucifer -- 发布时间:2020/10/13 10:57:22 -- 是的,就是等于每个月的升贴水的累加 |
-- 作者:FireScript -- 发布时间:2020/10/13 11:07:26 -- cd:SPLITDATA(0)=1;//除权日判断 VARIABLE:ct:=0;//用全局变量记录数值 dcd:date>=1200225 and date<=1200928;//日期限制。如果不清楚日期格式怎么编写。可以直接把date值输出出来,看下在你要的日期上它的返回值。以上是20年2月25 到9月28 日之间。 cz:c-ref(c,1); if dcd and cd then begin ct:=ct+cz; //满足条件时候ct累加下升贴水的值 end showCt:ct;//把全局变量值输出出来 DRAWICON(cd,h,1);//标识下除权位置 |