| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 关于主力换月规则问题 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=181477) |
| -- 作者：xxinstar100 -- 发布时间：2020/7/30 11:36:15 -- 关于主力换月规则问题 主力合约换月的标准是什么？ 看论坛里回复说是 出现成交量大于原主力合约就换月，发现也不对。比如 沪镍主力合约，2020/4/28，主力合约从 NI06换为NI07，但是按照上门规则，2020/4/23应该就要换月了（4月22日 NI06成交量为247032，NI07成交量为266512） 想确认主力换月规则 |
| -- 作者：wenarm -- 发布时间：2020/7/30 13:30:13 -- 新合约成交量正常超出当前主力合约。即符合换月主要标准，同时正常情况下，成交量超出时，持仓量基本也会正常超出或者接近持平。所以现在同时使用持仓量辅助参照判断。
而4月份前后，因为疫情影响。各个品种的换月规律均不规律，所以根据持仓量的作为参照的权重增加(换月更为谨慎)，以保证换月的正常，避免异常交易量产生两个合约交替成为连续合约的不良影响。 [此贴子已经被作者于2020/7/30 13:51:52编辑过]
|
| -- 作者：xxinstar100 -- 发布时间：2020/7/30 14:46:21 -- 主力合约变更 这个规则不是很明确啊。 持仓量作为辅助，怎么个辅助法？权重增加，权重是怎么设定的？ 这些应该要有一个量化的标准吧
|
| -- 作者：wenarm -- 发布时间：2020/7/30 15:16:14 -- 持仓量正常超出或者接近持平。换月品种都需要人工确认审核。以保证换月的稳定性。存在一定的主观因素。
[此贴子已经被作者于2020/7/30 15:20:17编辑过]
|