以文本方式查看主题

-  金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商  (http://222.73.7.161/bbs/index.asp)
--  公式模型编写问题提交  (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=4)
----  关于回测移仓换月的问题  (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=181288)
--  作者：andy8301
--  发布时间：2020/7/20 16:29:31
--  关于回测移仓换月的问题
使用金字塔进行程序化交易回测一年数据，如果牵涉到移仓换月的问题如何处理？如果不处理的话跨合约总会存在差价的问题，这样结果会失真，请告诉我这种情况如何处理？
--  作者：wenarm
--  发布时间：2020/7/20 16:54:11
--  

回测不支持移仓换月的操作。金字塔中在连续合约上提供了复权数据，可以处理合约之间的跳空问题。