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---- 突破交易及时成交的写法？以及及时成交改注意什么问题？ (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=180910)
-- 发布时间：2020/6/29 10:03:55
-- 突破交易及时成交的写法？以及及时成交改注意什么问题？
我用h>20日高点或是l<20日低点，然后用的是marketr市价及时成交可以吗？我的策略是日级别策略
-- 发布时间：2020/6/29 10:12:39
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使用high，low作为条件因子项，只能说明条件结果更稳定健壮。不会像close这种存在波动。
市价指令，只能说明交易所在时间相同的情况下，按价格优先成交。
而你问的，应该是想在条件满足时及时触发下单动作。这个需求，和上面没有必然关系，自己运行模式适用固定时间间隔，就是在条件满足是及时触发下单动作。
-- 发布时间：2020/6/29 10:20:28
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我想问的是，因为我用的是日级别的数据，而不是tick数据，我的策略是日级别策略，因为我看到你们金字塔的函数说明，marketr这个函数评测的时候是收盘价测评，然后实盘交易的时候是市价委托及时成交，这样会不会造成测评和实盘交易过大？这个问题困惑我很久了
-- 发布时间：2020/6/29 10:27:18
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“这个函数评测的时候是收盘价测评，然后实盘交易的时候是市价委托及时成交”
因为历史回测是肯定无法模拟市价成交这种情况的，所以要么取当前K收盘要么就用次个K开盘价价格作为成交价。 其实历史回测是更接近于实盘的走完K模式。你走完K市价成交的价格和当时K的收盘价或者次个K的开盘价，因为在时间上是在一个很小范围内，一般价格就算有差异，也不会有太大差异。 但是你这里是日线级别的日内交易，那你估计是固定轮询模式交易的了吧，那就没有太好的办法了。
-- 发布时间：2020/6/29 10:30:53
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那怎么就是说金字塔平台没法实现日级别策略及时成交？
-- 发布时间：2020/6/29 10:32:57
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实盘肯定可以啊。但是你如果要求能在回测上比较好的体现出来这个，那肯定不行的啊。回测所反应的策略实际执行情况，肯定是有限的。
-- 发布时间：2020/6/29 10:42:03
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问题是，如果测试和实盘数据不一致怎么判断策略的性能呢？我看市场上就是有人用日级别的策略，然后盘中触发信号及时成交的，
-- 发布时间：2020/6/29 10:54:30
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交易指令分本周期和次周期，作用是为了再回测时，体现出固定时间间隔模式和走完k线模式。（在图表中k线上的标记位置有差别）
你想在日线上出现信号就触发就下单。就必须是固定时间间隔模式。
固定时间间隔模式和走完k线模式差别：
固定时间间隔:按指定时间间隔抓取信号状态，满足条件时下单。
走完k线模式：只在每根k线走完时，才会检测抓取信号。满足条件时下单。k线生成过程中，无论信号满足与否，都不会触发。
marketr和market他们在实际交易时没有差别。都是一样的。
交易指令详解：
[此贴子已经被作者于2020/6/29 11:08:02编辑过]
-- 发布时间：2020/6/29 13:10:53
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你的意思是金字塔这个平台不支持盘中及时价格回测？如果不能的话能不能改进这个功能呢？我看tb平台是支持这个功能的
-- 发布时间：2020/6/29 13:36:39
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“你的意思是金字塔这个平台不支持盘中及时价格回测？” 图表程序化不行，后台精细化回测可以模拟一般的盘中触发的情况。
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