以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 一个高频单边思路求帮助 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=180801) |
-- 作者:AMOS -- 发布时间:2020/6/24 14:07:22 -- 一个高频单边思路求帮助 请教老师指导完善: 适用场景:开盘极端行情及盘中快速拉升大跌; 逻辑描述:连续上涨无回调或者若有回调需满足‘无成交量的价差>最大回撤’;//a and ( b or c); A:all((c>=ref(c,1) ,3); bb:HHVBARS<=1;//回调的定义 B:all((HHVBARS<=ref(bb,1) ,3));// C:无成交量的价差>最大回撤; 无成交量的价差:最大两个价位之间的差,价差之间是没有成交量的//? 最大回撤:日内最高价-ee;//类似于此,请教更简洁的写法或者函数 dd:HHVBARS(H,TODAYBAR); ee:LLV(L,dd); 顺势开多(开空)条件:a and ( b or c); 平多:a ,b条件不满足 and C无成交量的价差<最大回撤; 自己尝试写的半成品,不够简洁,满足不了高频极端行情交易需求
请教老师帮助完善 |
-- 作者:gxx978 -- 发布时间:2020/6/24 14:18:02 -- 1、麻烦详细描述下无成交量的价差是什么意思,不是很明白。 2、另外最大回撤是从当天开盘后开始统计,从当前最高点回落的一个最大的幅度? |
-- 作者:AMOS -- 发布时间:2020/6/24 14:21:57 -- 1.类似于‘跳空’,两个价位间无成交量的最大差价; 2.日内策略,日内最高点回落的最大幅度;
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-- 作者:AMOS -- 发布时间:2020/6/24 14:29:18 -- 日内策略,tick级别周期 |
-- 作者:gxx978 -- 发布时间:2020/6/24 14:30:52 -- 1、这个不太好处理,我们再考虑下吧,或者说您是否有别的更好的思路? 2、当天的最大回撤,可以用全局变量来标记,例如: VARIABLE:A=0; [此贴子已经被作者于2020/6/24 14:43:00编辑过]
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-- 作者:gxx978 -- 发布时间:2020/6/24 14:42:38 -- 考虑了下,就是比较当根K线的close和上根K线的close的差值,若这个差值大于1个变动价位,表示中间存在日内跳空,统计这个跳空的最大值。看是否满足您的需求。 variable:jc=1*mindiff;
IF TIME>CLOSETIME(4) THEN [此贴子已经被作者于2020/6/24 14:54:15编辑过]
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-- 作者:AMOS -- 发布时间:2020/6/24 15:08:55 -- 非常棒的思路! ![]() 老师能否帮我优化写一下这个高频的单边策略,速度是第一的,虽然逻辑达到了; (我写的回调那些逻辑,估计在高频中都追不上行情。 谢谢 |
-- 作者:gxx978 -- 发布时间:2020/6/24 15:19:35 -- 这个最好先完成代码的逻辑编写,再实际运行测试下,看运行的效果如何。 |
-- 作者:AMOS -- 发布时间:2020/6/26 11:39:09 -- 逻辑代码已经完成,请老师优化,高频速度第一,谢谢 逻辑描述:连续上涨无回调或者若有回调需满足‘跳空>最大回撤’;//a and ( b or cc); 高频日内 TICK级别 适用于单边极端行情 A:all((c>=ref(c,1) ,3)); A2:all((c<=ref(c,1) ,3); bb:HHVBARS<=1;//回调的定义 B:all((HHVBARS<=ref(bb,1) ,3));//上 bb2:LLVBARS<=1;// B2:all((LLVBARS<=ref(bb2,1) ,3));//下 CC:跳空>最大回撤; 跳空:无成交量的最大价差;//最大两个价位之间的差,且价差之间是没有成交量 最大回撤:从当前日内最高点回落的一个最大的幅度; VARIABLE:ss=0; M:=hhv(h,todaybar); IF M-C>ss THEN ss:=M-C; IF TIME>CLOSETIME(4) THEN ss:=0; VARIABLE:XX=0; ZD:=LLv(L,todaybar); IF C-ZD>xx THEN XX:=C-ZD; IF TIME>CLOSETIME(4) THEN XX:=0; variable:jc=1*mindiff; qc:=ref(c,1); if c-qc>jc then jc:=c-qc; IF TIME>CLOSETIME(4) THEN jc:=1*mindiff; //交易条件 KDC:A and(B OR JC>ss);//开多 kkc: A2 and (B2 OR abs(JC)>xx);//开空 pdc:not(A) and not(B) and JC<ss;//平多 请教不满足A B条件是这么写吗?想表达不满足连续性(至少3个k线满足) PKC:not(A2) and not(B2) and abs(JC)<xx;//平空 //交易系统 TSELLSHORT(PKC,THOLDING,LMT,DYNAINFO( 36));//平空 TBUY(KDC,1,LMT,DYNAINFO( 29));//开多 买卖开仓都用一个价 买二价 DYNAINFO( 29) 这个写对吗? TSELL(PDC,THOLDING,LMT,DYNAINFO( 36));//平多 TBUYSHORT(KKC,1,LMT,DYNAINFO( 29));//开空 另外,请教有没有顺势开仓(顺方向开仓)的函数?
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-- 作者:AMOS -- 发布时间:2020/6/26 12:05:14 -- 盲测了一日的TICK数据,盲选40个主力合约(不含股指债券), 有10几个(不到20个)开仓信号发出,其它主要指标也符合预期, 由于拿不到历史TICK数据,只能一日一测....
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