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-- 公式模型编写问题提交 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=4)
---- 指定价没有真实成交 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=180399)
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-- 作者:保罗1122
-- 发布时间:2020/6/5 14:27:16
-- 指定价没有真实成交
做多策略,当符合开仓条件时使用指定价委托:BUY(HOLDING=0,SS,LIMITR,C-8*MINDIFF);
公式测评后显示有很多成交记录,k线图上也有红色连线,可是当我在k线图上计算,发现开仓k线后,最低价根本就没到过C-8*MINDIFF,有的甚至直接上攻没有回过头。
难道指定价委托在公式测评中给的都是假信号?
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-- 作者:保罗1122
-- 发布时间:2020/6/5 14:46:48
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如苯乙烯2009,出现开仓信号后,就跳空上行,根本没下来过,怎么也算在C-8*MINDIFF里面了?
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-- 作者:保罗1122
-- 发布时间:2020/6/5 14:48:30
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如图,出现开仓信号后,就跳空上行,根本没回来过。
此主题相关图片如下:微信图片_20200605144433.png
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-- 作者:FireScript
-- 发布时间:2020/6/5 14:55:09
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限价指令下 限价价格不超过K线范围就会有信号。你意思是最低价大于你限价了还有信号?
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-- 作者:保罗1122
-- 发布时间:2020/6/5 15:03:37
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此主题相关图片如下:微信图片_20200605144433.png
![dvubb 图片点击可在新窗口打开查看](UploadFile/2020-6/20206514585030982.png)
当开仓信号在k线走完后出现,立刻发出限价委托,如C-8*MINDIFF, 实际场景中应该等到次根k线或以后的k线最低价<=限价委托价格,那么限价委托才会真实成交。
你的回答我没看懂。
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-- 作者:保罗1122
-- 发布时间:2020/6/5 15:10:00
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以下是引用FireScript在2020/6/5 14:55:09的发言: 限价指令下 限价价格不超过K线范围就会有信号。你意思是最低价大于你限价了还有信号?
我的是做多策略。
当开仓信号出现时的k线走完,此时立即发出限价委托,如C-8*MINDIFF, 实际场景中应该是次根k线或以后的k线的最低价<=限价委托价格 才会真实成交。
你的回答我没看懂!!!
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-- 作者:FireScript
-- 发布时间:2020/6/5 15:23:58
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限价单:LIMITR(本周期入场),
交易方式控制符:加入限价单,交易评测时本周期达到限价即操作,否则放弃。处于图表交易时按照指定限价报单交易 所谓限价就是交易价优于设定的价格,具体说来对于买入或卖空就是低于设定价格, 对于卖出或买空就是高于设定价格
首先你用的是本周期入场的限价指令,所以信号肯定落在本周期,是否成交也是根据本周期的价格判断。其次就是就算用LIMIT 这个次周期入场的,也只会在次周期判断,不会一直挂单到价格满足才成交。
[此贴子已经被作者于2020/6/5 15:24:12编辑过]
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-- 作者:保罗1122
-- 发布时间:2020/6/5 15:32:40
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如果我希望实现如下需求,该用什么指令?
开仓信号出现时的k线走完,此时立即发出限价委托,如C-8*MINDIFF, 等到次根k线或以后的k线的最低价<=限价委托价格 时成交。
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-- 作者:FireScript
-- 发布时间:2020/6/5 15:44:45
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回测上无法实现这种,最多判断到次周期,次周期不满足,则改笔交易不成立。
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