| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 关于跨周期函数的引用 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=1758) |
| -- 作者：PSZ919 -- 发布时间：2010/6/4 10:04:12 -- 关于跨周期函数的引用 我是金字塔的新用户，水平很低，还望不吝赐教
如果在5分钟周期引用60分钟的均线交叉作为过滤条件，还需要在模型中说明使用周期吗？
如：TBUY(COND and HOLDING=0,market);//交易系统之开多操作
可以写成：TBUY(COND AND CROSS(YYMA.MA1#HOUR(5),YYMA.MA2#HOUR(10)) and HOLDING=0,market);//交易系统之开多操作
其中的yyma是我自定义的指标名称， yyma MA1:=MA(CLOSE,5); 上面的写法对吗？ |
| -- 作者：PSZ919 -- 发布时间：2010/6/4 10:35:31 -- [求助] market是指在测试时以次周期开盘价进行统计测试，
而如果模型在实际交易时在信号出现时立即下单，那么测试的结果与真实交易的结果会有很大偏差吧？
如果想在模型测试时以真实的指令价测试，应该在模型中写入什么函数？ |
| -- 作者：金字塔 -- 发布时间：2010/6/4 11:28:12 -- 以下是引用PSZ919在2010-6-4 10:04:12的发言：
我是金字塔的新用户，水平很低，还望不吝赐教
如果在5分钟周期引用60分钟的均线交叉作为过滤条件，还需要在模型中说明使用周期吗？
如：TBUY(COND and HOLDING=0,market);//交易系统之开多操作
可以写成：TBUY(COND AND CROSS(YYMA.MA1#HOUR(5),YYMA.MA2#HOUR(10)) and HOLDING=0,market);//交易系统之开多操作
其中的yyma是我自定义的指标名称， yyma MA1:=MA(CLOSE,5); 上面的写法对吗？ 写成："YYMA.MA1#HOUR"(5) |
| -- 作者：金字塔 -- 发布时间：2010/6/4 11:32:57 -- 以下是引用PSZ919在2010-6-4 10:35:31的发言：
market是指在测试时以次周期开盘价进行统计测试，
而如果模型在实际交易时在信号出现时立即下单，那么测试的结果与真实交易的结果会有很大偏差吧？
如果想在模型测试时以真实的指令价测试，应该在模型中写入什么函数？
在TBUY中,market不行，应该是mkt 同名交易系统函数与程式化交易函数的差别，参见 http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=370 《金字塔程式化交易设计指南》60多页的列表 |
| -- 作者：PSZ919 -- 发布时间：2010/6/4 13:33:43 -- 怎么样实现在后台程序化模型测试时以真实的指令价测试？？？ |
| -- 作者：金字塔 -- 发布时间：2010/6/5 6:30:38 -- 以下是引用PSZ919在2010-6-4 13:33:43的发言：
怎么样实现在后台程序化模型测试时以真实的指令价测试？？？ 仔细阅读《金字塔程式化交易设计指南》第六十几页的列表，用交易系统函数测试（考虑平均滑移），并用前台程式化交易，进行模拟和小规模实盘演练，一切运行正常，再用程式化交易函数改成后台程序化模型，基本可以达到你的要求。整个经历需要较长的时间，要有耐心。 |
| -- 作者：脑残 -- 发布时间：2010/10/15 21:55:38 -- 顶出来学习 |