//交易条件:
开多平空条件:=High>=X周期高点  and holding<=0,;
开空平多条件:=Low<=X周期低点  and holding>=0,;
//交易系统

平多:sell(开空平多条件 and holding>0,手数,limitr,X周期低点),IGNORECHECKPRICE ;

开多:buy(开多平空条件 and holding=0, 手数,limitr,X周期高点),IGNORECHECKPRICE;

看了网上对唐奇安通道的评论，说这个策略不稳定，请老师看看

3楼大牛给出算法了。  我简化说下：

1，轮询模式有个秒周期， 例如选10秒，那么可能是5分10秒后检测，而不是在5分时候检测。也就是不管如何精确轮询秒你总归会有那么一点点时间偏差，所以交易价格的C不一定就是图标的C，特别在于行情快速波动。

2，固定模式下也就是实现 REF后一般是以 Open 开仓，但在快速波动时期可能也会丢单。所以遇到激烈可能不如市价

3, 一般呢开仓可能是固定模式，但是止损最好实时。所以代码可以考虑用轮询模式，但是开仓位置用REF退一步实现固定模式。 止损就直接立即即可， 然后如果在当下跟K线用C可能会信号偏移，特别是HL突破这样， 可能等这个5分钟结束信号又丢失了。 因此判定突破时候最好是 H>REF(H,XXXX) 而不是用C>H这样

以上是评论

通过以上文章，我学习了唐奇安通道交易系统的大意，并将其应用于图表之上，发觉这交易系统在现实中好像难以实行，原因如下。不知正确与否，特意讨教！

原因：

    假设以5分钟K线图为基准周期，在“走完一条K线以后”检测指标成立与否的运行模式下，交易系统将在每条5分钟K线走完的那一刻进行运算检测。一旦发现“开多平空条件:=C>X周期高点 and 开仓时间 and holding<=0;”这一条件成立，就会发出“开多平空”的交易指令。但问题是，“开多平空”的交易指令（BUY，SELLSHORT）语句中的价格控制符为“limitr,X周期高点”，这就存在矛盾了。当本周期5分钟K线走完时，“C>X周期高点”条件果真成立，那么C已经高于X周期高点，其超越的幅度难以预判，且C立刻演变成下一周期5分钟K线的OPEN（开盘价），此时在发出以倒数第3条K线起的“X周期高点”为基准的限价交易指令，能成交吗？（“开空平多”时方向相反，情况一样）

举一个较为极端的例子吧。假设X=1 ，而X周期高点=2100。由于5分钟时间段的间距较长，“C>X周期高点”可以出现在本周期5分钟的任何一秒，但当本周期的K线走完时，C很可能已经远离“X周期高点”，譬如为2105了。此时，再发出以2100点位基准的操作指令，基本上已无法成交。故而便导致大部分在图表分析中呈现出的操作动作，在改成后台程序化交易时都无法成交，实际获得的利润将比图表测试时大打折扣。

若改成“固定时间间隔”检测指标成立与否的运行模式，又有可能会由于在同一K线周期内开、平仓信号反复闪烁出现，而导致交易费用大增，尤其在震荡行情时，更是如此。

上述论述正确吗？现请教：

<!--[if !supportLists]-->1、<!--[endif]-->要克服此问题，有什么解决的思路、方法吗？

<!--[if !supportLists]-->2、<!--[endif]-->将唐奇安通道交易系统真正用于后台程序化交易时，该怎么解决这问题？