以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 求后台程序具体编程 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=174858) |
-- 作者:haizxj -- 发布时间:2020/3/9 12:19:54 -- 求后台程序具体编程 条件如下,以上期所铜为例,主力A与次主力B相减,如果大于70元,则做空,小于20则平空,如果小于10则做多,大于60则平多。问题,如果单纯一手开出,另一手要以市价开出,求会编盘口的高手,捕捉一瞬间出现的价格,即提前下单并撤单 N=3 为配置参数 s=1 下单数量 AH=70 AL=20 BH=60 BL=10 //开空方向 A开空 A卖量/A买量 >=N and A买1价-B的卖1价>=AH A开空仓 下单数量s 卖 开 价格 A的买1价 A未成交 ---> 比较B是否有持仓,若B有持仓,则追 单。若B没有仓,同时撤AB单,返回上面比较价格。 A完全成交 ----> 不动 A部分成交 ----> 对剩余部分进行撤单 A平空 A A卖1价-B的买1价<=AL A平空仓 下单数量s 买 平 价格 A的卖1价 A未成交 ---> 对剩余部分进行撤单,并追单 A完全成交 ----> 结束 A部分成交 ----> 对剩余部分进行撤单,并追单 B开多 A卖量/A买量 >=N and A买1价-B的卖1价>=AH B开多仓 下单数量s 多 开 价格 B的卖1价 B未成交 ---> 比较A是否有持仓,若A有持仓,则追 单。若A没有仓,同时撤AB单,返回上面比较价格。 B完全成交 ----> 不动 B部分成交 ----> 对剩余部分进行撤单 B平多 A买1价-B的卖1价<=AL B 平 多 价格 B买1价 B未成交 ---> 对剩余部分进行撤单,并追单 B完全成交 ----> 结束 B部分成交 ----> 对剩余部分进行撤单,并追单 //开多方向类似的 |
-- 作者:wenarm -- 发布时间:2020/3/9 12:48:57 -- 抱歉,我们不提完整策略的编写服务。你自己在编写过程中碰到问题时,我们可以协助解决。 |