以文本方式查看主题

-  金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商  (http://222.73.7.161/bbs/index.asp)
--  公式模型编写问题提交  (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=4)
----  求后台程序具体编程  (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=174858)

--  作者:haizxj
--  发布时间:2020/3/9 12:19:54
--  求后台程序具体编程
条件如下,以上期所铜为例,主力A与次主力B相减,如果大于70元,则做空,小于20则平空,如果小于10则做多,大于60则平多。问题,如果单纯一手开出,另一手要以市价开出,求会编盘口的高手,捕捉一瞬间出现的价格,即提前下单并撤单
N=3 为配置参数
s=1  下单数量
AH=70
AL=20
BH=60
BL=10
//开空方向
A开空
   A卖量/A买量 >=N  and  A买1价-B的卖1价>=AH
   A开空仓 下单数量s  卖  开  价格 A的买1价
  
   A未成交    --->  比较B是否有持仓,若B有持仓,则追 单。若B没有仓,同时撤AB单,返回上面比较价格。
   A完全成交  ----> 不动
   A部分成交  ---->  对剩余部分进行撤单
  
  
A平空
   A       A卖1价-B的买1价<=AL
   A平空仓 下单数量s  买 平  价格 A的卖1价
  A未成交    --->  对剩余部分进行撤单,并追单
   A完全成交  ----> 结束
   A部分成交  ---->  对剩余部分进行撤单,并追单

B开多
   A卖量/A买量 >=N   and  A买1价-B的卖1价>=AH
   B开多仓 下单数量s  多  开  价格 B的卖1价
  
   B未成交    --->  比较A是否有持仓,若A有持仓,则追 单。若A没有仓,同时撤AB单,返回上面比较价格。
   B完全成交  ----> 不动
   B部分成交  ---->  对剩余部分进行撤单
      B平多    A买1价-B的卖1价<=AL
   B 平 多  价格 B买1价
  B未成交    --->  对剩余部分进行撤单,并追单
   B完全成交  ----> 结束
   B部分成交  ---->  对剩余部分进行撤单,并追单
  
//开多方向类似的

--  作者:wenarm
--  发布时间:2020/3/9 12:48:57
--  
抱歉,我们不提完整策略的编写服务。你自己在编写过程中碰到问题时,我们可以协助解决。