| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 分笔漏数据严重 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=174555) |
| -- 作者：AMOS -- 发布时间：2020/2/25 9:23:45 -- 分笔漏数据严重 我把下面的4个方向指标相加后的逻辑是总的成交量，但是和图表右侧的总手相差很大，大约少了3%的数据，问题出在哪里呢？ VARIABLE:upflag=0,downflag=0; if upflag=0 and CLOSE>ref(close,1) then begin downflag:=0; up:=vol; down:=0; upflag:=1; end if upflag=1 and CLOSE=ref(close,1) then begin up:=vol; down:=0; end if downflag=0 and CLOSE<ref(close,1) then begin upflag:=0; down:=vol; up:=0; downflag:=1; end if downflag=1 and CLOSE=ref(close,1) then begin down:=vol; up:=0; end 中间价:=(HHV(HIGH,TODAYBAR)-LLV(LOW,TODAYBAR))/2+LLV(LOW,TODAYBAR);//(日内最高-日内最低）/2+日内最低； if up>0 THEN UPK:=CLOSE;//红色叉图价格 if down>0 THEN DOWNK:=CLOSE;//绿色叉图价格 MM:=if(UPK>=中间价,up,0);//上多量 NN:=if(DOWNK>=中间价,DOWN,0);//上空量 MMM:=sum(MM,TODAYBAR);//上多量相加 NNN:=sum(NN,TODAYBAR);//上空量相加 kk:=if(UPK<中间价,up,0);//下多量 WW:=if(DOWNK<中间价,DOWN,0);//下空量 KKK:=sum(KK,TODAYBAR);//下多量相加 WWW:=sum(WW,TODAYBAR);//下空量相加 VOL_Z:MMM+NNN+KKK+WWW;
VOL_2:SUM(VOL,TODAYBAR);//=图标右侧总手 |
| -- 作者：wenarm -- 发布时间：2020/2/25 10:14:47 -- 抱歉，处理不了。漏分笔是是因为分笔形态的判断有漏洞，产生的组合关系太多。 [此贴子已经被作者于2020/2/25 10:15:18编辑过]
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| -- 作者：AMOS -- 发布时间：2020/2/25 10:45:34 -- 花费了很多心思在日内交易策略的构建上，只为了数据能够精准，不要模糊， 周末把电脑硬件内存扩大了，WIN10的32位也改成64位了，wenarm老师也在分笔编写上很多帮助... 现在要放弃分笔，回到模糊数据的K线中去，心理真难受， 日内交易是最诱人的期货金字塔的最顶端，数据是模糊的，不能精确，既对利润很薄的日内交易无法进行，也无法精确的验证一些策略。量化又回到了外表精致 内核模糊的半主观交易模式。 .... 算了，迷茫一段时间再说吧！ 谢谢老师们这段时间的无私帮助和耐心。
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| -- 作者：wenarm -- 发布时间：2020/2/26 11:04:10 -- VARIABLE:upflag=0,downflag=0; if todaybar=1 and close>DYNAINFO(3) then BEGIN if upflag=0 and CLOSE>ref(close,1) then begin
//aa:up,LINETHICK0;
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| -- 作者：AMOS -- 发布时间：2020/2/29 13:47:22 -- 测试结果反馈如下： 在K线周期测试非常正确 =总手；但buyvol_1\\sellvol_1和图表显示右侧外盘、内盘数据不同，分钟K线周期不同结果不同； 在分笔周期测试总手结果不相符（该指标本该应用于分笔）； 测试方法如下： buyvol_1：sum(up,TODAYBAR); sellvol_1:sum(DOWN,TODAYBAR); ZS:buyvol_1+sellvol_1;//总手 另外，我最近对一些分笔中的深层基本原理进行了思考探索：
如果每一个交易点的成交量都是买方和卖方共同的结果， 比如 一斤白菜复式记账（会计）的话 会同时在买卖双方各自记账，但核心的问题是实际交易中只发生了一斤白菜的实物交易，只是记账方式不同，造成金额和成交量都放大了2倍； 若如此，我会得出如下结论： 定律一：如果外盘(buyVOL)大于内盘，则外盘的成交笔数一定大于内盘笔数,没有例外情况； 定律二：（涉及我的策略，保密）； |
| -- 作者：wenarm -- 发布时间：2020/2/29 17:59:28 -- 另一个帖子我回过你了。最后一楼对Greater_RJ增加了条件限制。 如果你没有代码阅读和修改能力，我建议你放弃这个算法。 只会造成没法针对问题进行沟通。 http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&Id=174633&page=1&star=2
[此贴子已经被作者于2020/2/29 18:13:57编辑过]
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| -- 作者：AMOS -- 发布时间：2020/2/29 21:12:27 -- 已经不再是成交额的问题和指标逻辑了，所有我才避开那个帖子跟帖问题，不是and后面的限制。“Greater_RJ:if(UPK>rj and up>0,UPVOL,0);//upk大于rj的成交额” 而是这个整个的分笔指标（您最后一次的逻辑所建立的指标） 应用于成交量的测试结果： 在K线周期测试正确 ZS=总手；在分笔周期测试总手结果不相符（ZS不等于总手）；仅此而已，至于对基本原理的探索您不用想太多。 测试方法如下： buyvol_1：sum(up,TODAYBAR);//在这里up\\down不需要and的再限制 sellvol_1:sum(DOWN,TODAYBAR); ZS:buyvol_1+sellvol_1;//总手 VARIABLE:upflag=0,downflag=0;
if todaybar=1 and close>DYNAINFO(3) then BEGIN
if upflag=0 and CLOSE>ref(close,1) then begin |
| -- 作者：wenarm -- 发布时间：2020/2/29 21:44:25 -- 这段代码必须只能用在分笔周期，并且分笔数据仅限于当天。我在一部分品种上验证了，没有问题。
你在你发现问题的品种上，排查下具体原因。自己完善上面的代码逻辑。或者你放弃该算法. [此贴子已经被作者于2020/2/29 22:56:59编辑过]
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| -- 作者：AMOS -- 发布时间：2020/3/1 11:13:16 -- 知道您已经尽力了，非常感谢！ 就像我提问题你解答，或者说是我们共同的思想实验，我需要向您反馈这段代码的测试结果，仅此而已。 您的逻辑已经无懈可击，最终我们总会在某个时候停下脚步 不再进步，交易的真相永远只能接近 而不能完全拥有。否则金融市场的流动性会让一个人把全世界的钱挣光。 我多次说到的一个日内交易的理念就是 利润很薄正好配 量化的精准性，有人不能充分理解，谋求超额利润是在走弯路？ 可以这么说：在日内交易中没有人能够超过固定收益（当前为8%）的策略，否则一定是截取数据拟合的结果，那些百分之几十的策略，一定是通不过连续时间和盲选主力品种测试的。 讲一个真实的故事吧， 华尔街90年代就有人想出一个点子：请了十几个菲尔兹奖数学家和诺贝尔奖经济学家组建了一个金融界的“梦之队”， 他们的想法非常简单：只要把做金融期货股票30年以上能够盈利的老手的经验量化出来并穷尽意外事件，他们坚信凡是能够盈利的策略就一定能够量化出来的。 这个公司就是叱诧风云的华尔街长期资本公司，中国工商银行及国投资本通过黑石基金有庞大的资金投资过这个公司， 他们成功了，策略被形象的比喻“大马路上扫硬币”（有称剥头皮），利润极低的策略但风险也几乎0。直到今天这一群合伙人中的个别人还在新开的公司运作着。 由于原理简单、程序算法极其复杂，以至于编写好程序的人自己都不会使用，程序像有了生命，他们称它为“黑箱”，只要输入条件，您就必须相信这个结果。 至于这么伟大的公司为什么会倒掉，版本很多，网上搜你相信的， 一种合理性高的解释是;该策略太关注金融风险的控制，大大降低了利润，因此不得不在金融流动性更大的全世界范围内找利差。 ....然后遇到俄罗斯的外汇黑天鹅事件亏损惨重.... “黑天鹅事件”，如果在您的认知范围内的叫意外事件，超出人类认知的才叫黑天鹅事件，对于这家伟大的公司来说就是要超出数学家的抽象认知。 当然最终的倒掉的原因没有托盘公布，因为在金融市场中经验是财富，即使失败的经验也不例外。 最后我要说，如果你是金融市场的黑天鹅您还是可以追求超额利润的。
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| -- 作者：momzx -- 发布时间：2020/5/24 23:14:28 -- 以下是引用AMOS在2020/3/1 11:13:16的发言： 他们倒闭的原因是苏联解体，当时的卢布被把他们拉爆了。大神！！！知道您已经尽力了，非常感谢！ 就像我提问题你解答，或者说是我们共同的思想实验，我需要向您反馈这段代码的测试结果，仅此而已。 您的逻辑已经无懈可击，最终我们总会在某个时候停下脚步 不再进步，交易的真相永远只能接近 而不能完全拥有。否则金融市场的流动性会让一个人把全世界的钱挣光。 我多次说到的一个日内交易的理念就是 利润很薄正好配 量化的精准性，有人不能充分理解，谋求超额利润是在走弯路？ 可以这么说：在日内交易中没有人能够超过固定收益（当前为8%）的策略，否则一定是截取数据拟合的结果，那些百分之几十的策略，一定是通不过连续时间和盲选主力品种测试的。 讲一个真实的故事吧， 华尔街90年代就有人想出一个点子：请了十几个菲尔兹奖数学家和诺贝尔奖经济学家组建了一个金融界的“梦之队”， 他们的想法非常简单：只要把做金融期货股票30年以上能够盈利的老手的经验量化出来并穷尽意外事件，他们坚信凡是能够盈利的策略就一定能够量化出来的。 这个公司就是叱诧风云的华尔街长期资本公司，中国工商银行及国投资本通过黑石基金有庞大的资金投资过这个公司， 他们成功了，策略被形象的比喻“大马路上扫***”（有称剥头皮），利润极低的策略但风险也几乎0。直到今天这一群合伙人中的个别人还在新开的公司运作着。 由于原理简单、程序算法极其复杂，以至于编写好程序的人自己都不会使用，程序像有了生命，他们称它为“黑箱”，只要输入条件，您就必须相信这个结果。 至于这么伟大的公司为什么会倒掉，版本很多，网上搜你相信的， 一种合理性高的解释是;该策略太关注金融风险的控制，大大降低了利润，因此不得不在金融流动性更大的全世界范围内找利差。 ....然后遇到俄罗斯的外汇黑天鹅事件亏损惨重.... “黑天鹅事件”，如果在您的认知范围内的叫意外事件，超出人类认知的才叫黑天鹅事件，对于这家伟大的公司来说就是要超出数学家的抽象认知。 当然最终的倒掉的原因没有托盘公布，因为在金融市场中经验是财富，即使失败的经验也不例外。 最后我要说，如果你是金融市场的黑天鹅您还是可以追求超额利润的。
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