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| -- 作者：OscarDeng -- 发布时间：2020/2/12 18:22:04 -- 后台下单模板 请问下面是实例中为什么已经有了sell, sellshort, buy, buyshort语句， 还要增加 tsellshort(1,cang,mkt,0,0,\'800988\'),allowrepeat; tbuyshort(1,cang,mkt,0,0,\'800988\'),allowrepeat; 干嘛？ 另外xiadan800988:=cc800988-hold;cang:=min(xiadan800988,abs(hold));这两句分别是什么意思？ 下了多少手成交和未成交实际上不是用tholding或者tholdingex来实现吗？ 为什么要那么麻烦？ 实例见此贴 http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=10&ID=9112&replyID=&skin=1 //实例一、 K线走完模式的模型 Globalvariable:hold=drawnull; cc800988:=holding;//这句放在信号稳定的地方 //蓝色部分改为你自己的模型（K线走完模型） buycond:=count(c>o,2)=2; sellcond:=count(c<o,2)=2; if holding>0 and sellcond then sell(1,1,thisclose); if holding<0 and buycond then sellshort(1,1,thisclose); if holding=0 and buycond then buy(1,1,thisclose); if holding=0 and sellcond then buyshort(1,1,thisclose); drawtextex(1,1,800,0,\'虚拟持仓为：\'+numtostr(cc800988,0));//在图表上输入虚拟持仓以便监控 if not(islastbar) or workmode<>1 then exit; xiadan800988:=cc800988-hold;//xiadan800988等于持仓 if xiadan800988>0.5 then begin//如果有下单的话 cang:=min(xiadan800988,abs(hold));//cang 的意思是仓位 if hold<0 then begin tsellshort(1,cang,mkt,0,0,\'800988\'),allowrepeat; debugfile(\'D:\\800988.txt\',numtostr(hold,0)+\' \'+numtostr(cc800988,0)+\' 平空 %.0f\',cang); end cang:=xiadan800988+min(hold,0); if cang>0 then begin tbuy(1,cang,mkt,0,0,\'800988\'),allowrepeat; debugfile(\'D:\\800988.txt\',numtostr(hold,0)+\' \'+numtostr(cc800988,0)+\' 开多 %.0f\',cang); end end if xiadan800988<-0.5 then begin cang:=min(abs(xiadan800988),abs(hold)); if hold>0 then begin tsell(1,cang,mkt,0,0,\'800988\'),allowrepeat; debugfile(\'D:\\800988.txt\',numtostr(hold,0)+\' \'+numtostr(cc800988,0)+\' 平多 %.0f\',cang); end cang:=abs(xiadan800988)-max(hold,0); if cang>0 then begin tbuyshort(1,cang,mkt,0,0,\'800988\'),allowrepeat; debugfile(\'D:\\800988.txt\',numtostr(hold,0)+\' \'+numtostr(cc800988,0)+\' 开空 %.0f\',cang); end end hold:=cc800988;
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| -- 作者：wenarm -- 发布时间：2020/2/12 21:31:51 -- 没什么原因。只能让新接触后台的用户，降低后台策略的编写难道，间接使用自己更为熟悉的图表交易过程产生的信号和虚拟持仓，进行后台交易。 |
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| -- 作者：OscarDeng -- 发布时间：2020/2/13 9:07:43 --
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| -- 作者：wenarm -- 发布时间：2020/2/13 9:25:13 -- 图表和后台下单函数只有在符合自己的所属交易环境下，才会执行。 这个问题你自己试一下就知道了，图表中使用后台下单函数是无效的，反之同理。 allowrepeat函数是不断重复委托下单，这个和用户需求有关。市价指令已经是可以保证一定成交的方式了。
他的代码注释中已经说得很清楚了。说白了就是当前holding和上根k对应的holding的差值，间接计算出下单手数。你自己用带入法去分析理解。 麻不麻烦和用户写代码的思路有关。没有为什么。至于用什么方式实现也是用户自己的爱好。
阿火提供的这个模板，你看不懂就不要看了，没多大意义，本身就是个鸡肋的东西。
[此贴子已经被作者于2020/2/13 9:41:21编辑过]
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| -- 作者：FireScript -- 发布时间：2020/2/13 9:40:20 -- 1.不是。常规情况下 同样的一句下单代码 在一个K周期内都只能触发一次。 这样如果有人需要某种反复触发条件 反复下单的情况。那么就只能新很多条件语句才能实现。因此有了allowrepeaz.这样 就不用那么麻烦了。 2.sell 和Tsell 前面是图表的下单语句 后面是后台程序化的语句。阿火这个例子里面的做法 主要是为了让部分客户的简单代码在图表和后台有个对照。复杂的思路 这样混杂肯定不合适的。 3.xiadan800988:=cc800988-hold;cang:=min(xiadan800988,abs(hold)); 这个是把虚拟持仓 也就是holding的变化 计算成实际要下单的仓位数量。 如果你是后台程序化，不建议参考这个例子里面的做法。这个例子需要对图表和后台都很了解的情况下，可以参考学习。
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| -- 作者：OscarDeng -- 发布时间：2020/2/13 11:53:54 -- 看不懂里面的hold 代表的是什么意思， hold=drawnull并没有拿到实际的下单持仓。 如果计算剩下还有多少单没有下的话， 不是直接用holding-tholding 就可以了吗？ |
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| -- 作者：wenarm -- 发布时间：2020/2/13 12:18:34 -- 不可以。hold就是图表虚拟持仓。 你说的这种方式受策略影响，无法保证图表开仓和后台开仓在手数上的一致性。
如果你基础比较差，建议你不要看这个代码。否者你只会越来越迷糊。 [此贴子已经被作者于2020/2/13 12:20:56编辑过]
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| -- 作者：无为剑 -- 发布时间：2020/2/13 12:19:16 -- 每个人的理解都是不同的，您可以用DEBUGFILE调试看一下，如果他的思路跟你的不符合，你改成自己的思路代码就可以了，程序编写为了达成目的有100个方法都可以，看个人的喜好和熟悉程度 |
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| -- 作者：OscarDeng -- 发布时间：2020/2/13 13:13:27 -- hold在上面的程序 代表的是什么意思？跟cc800988又有什么区别？ hold=drawnull并没有拿到实际的下单持仓？ |
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| -- 作者：wenarm -- 发布时间：2020/2/13 14:30:26 -- hold就是图表虚拟持仓 ，4楼第二段话已经回复过你。
这个模板，压根就不牵扯实际持仓。都是按虚拟持仓holding处理的。 [此贴子已经被作者于2020/2/13 14:31:20编辑过]
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