建议这种需求，你自己采用手工下单操作。

止盈止损可以直接使用系统自带的止盈止损功能处理。通过实现止盈止损也行。

综合整理了你两个帖子的内容。示例代码如下，希望能满足你的需求。

需要使用金字塔专业版或者机构版。

被引用公式

公式名：MINCOND

cond:all(close>ref(close,1),5);//统计相邻5根k是否连续上涨。范围可以自行修改。

公式2：

运行在IF00合约上的5分钟周期代码。采用固定时间间隔运行

//以一分钟周期相邻的5根k线作为判断是否上涨的依据。（引用的周期约小，其数据切片也会越精细。不建议引用秒级别数据，会造成计算负荷，并且条件可能不容易满足。）

AA:STKINDI(\'SH600000\',\'MINCOND.COND\',0,1);
BB:STKINDI(\'SH600004\',\'MINCOND.COND\',0,1);
CC:STKINDI(\'SH600006\',\'MINCOND.COND\',0,1);
DD:STKINDI(\'SH600007\',\'MINCOND.COND\',0,1);
EE:STKINDI(\'SH600008\',\'MINCOND.COND\',0,1);

//time的时间自行调节

COND:VALUEWHEN(TIME=100000,AA AND BB AND CC AND DD AND EE);//获取10:00 k线对应的5根1分钟k是否为连续上涨（9:56-10:00）。
//指定当前5分钟周期上的k线 time=10:05分时开仓。
if COND=1 and time=100500 then begin
 tbuy(THOLDING=0,1,mkt);
 //buy(1,1,MARKET);
end
//浮动盈亏大于5个变动价位产生的利润。
if TOPENPROFIT>5*MINDIFF*MULTIPLIER*TBUYHOLDINGEX(\'\',\'\',2) then
begin
 tsell(1,0,mkt);
end
//当前行情时间大于开仓时间300秒，则进行平仓。
if TIMETOT0(DYNAINFO(207)) -TIMETOT0(TORDERTIME( 1,1 ))>300 then
begin
 tsell(1,0,mkt);
end

非常感谢您，用心了！我们的思想是股指期货涨跌离不开指数涨跌，指数由成分股构成，不同时期，大盘的涨跌由不同的成分股引领，我们发现在某几个时间段的成分股的涨跌会引导股指的涨跌，会有一些投资机会。另外，还有一个问题请教老师：我们研究的时间段中包括竞价阶段，竞价阶段中的股价涨跌数据可以映入到程序中吗

如果竞价阶段的数据无法引入到程序中，我们希望有一套程序可以弥补，就是主观决定多空决策后，在某个固定时间点之前输入多或空，下单后，3分钟或者5分钟成立这个交易的周期，盈利n个点止赢，周期结束自动平仓

如果你说的15k是15分钟周期的话。自己去调整前面代码中time。

如果不是指15分钟周期。请您说清楚点。