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---- 明明是有1%，为什么会出现-4.6%的浮亏 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=173459)
-- 发布时间：2019/12/9 16:43:10
-- 明明是有1%，为什么会出现-4.6%的浮亏
有一个比较奇怪的问题：
如下：
我一般设置1%的止损，现在用1000万来进行测试，为什么会出现最大-4.6%的亏损
此主题相关图片如下：1.png
然后我看了一下，是在矿石15年8月27日那时亏损的，所以我看了一下图片，计算是浮亏最大是1%
此主题相关图片如下：2.png
然后在这天的亏损是0.04%
此主题相关图片如下：3.png
-- 发布时间：2019/12/9 16:48:06
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因为K线数据不是自然有序连续的。比如前一个K按照c计算是盈利的，然后下一个K按照c计算的是亏损的，且大于1%的亏损幅度，那肯定也会平仓了的。这2个K中间是没有中间值的。
-- 发布时间：2019/12/9 16:54:54
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浮亏是以什么为基点去计算的，是买入价吗？
如果按你说的，你的意思是可能是按未复权来算吗？我看了下，是没有换合约，而且4.6%和1%相差很大的，若按图计算，最大浮亏只有1%
-- 发布时间：2019/12/9 17:05:51
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1.不是，历史上只能按照K线的基本数据 开高低收去计算。比如以开仓K的以C作为持仓均价。后面的盈亏计算就看平仓K的收盘价去处理了。
2.不是因为常规的复权，你复权也没用。就是纯粹因为历史K只有开高低收四个价格数据，上一个K收盘价是4000 ，下一个K是4100.不存在中间值。变化就是这么突然，周期越大越可能是较大的转折。 历史K线没办法把K线的变化表现的那么缓和和完整。
-- 发布时间：2019/12/9 17:07:12
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或者你这样 你可以在回测中用限价处理。限价是这样的，只要这个价格在当前K范围内，回测都算你成交。这样可能更符合你需求。
然后限价的价格设置成 亏损1%时候的价格。