以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 海龟的波动率倒数怎么表达? (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=173355) |
-- 作者:一代天骄 -- 发布时间:2019/12/2 15:17:13 -- 海龟的波动率倒数怎么表达? 海龟的波动率倒数的仓位管理怎么表达? |
-- 作者:FireScript -- 发布时间:2019/12/2 15:22:21 -- 这个你要详细描述下具体是怎样的逻辑,否则我这边没办法编写成代码的。系统自带的海龟里面我也没看到这个东西。 |
-- 作者:一代天骄 -- 发布时间:2019/12/3 14:23:07 -- 仓位管理就是,1%*1000000(账号资金)/ATR*每点波动多少钱,这个决定下单头寸,这个怎么表达呢? |
-- 作者:FireScript -- 发布时间:2019/12/3 14:34:50 -- 那直接用系统自带的海龟里面的代码就行,把这部分抽离出来就行了: M:=MA(TR,20); //真实波幅的20周期均值
N:=M; N:=(19*N+TR)/20;{计算N值} SS:0.01*ASSET/N; |