| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=4) ---- tick数据驱动成交？ (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=173173) |
| -- 作者：一代天骄 -- 发布时间：2019/11/18 16:43:02 -- tick数据驱动成交？ 就是对于海龟交易法则的改版，主要是体现在风险控制的层面，它是跑在日线上的，但它是tick驱动的，发单和止损都是tick驱动。？日线怎么实现及时成交。实盘和测试比较一致？ |
| -- 作者：FireScript -- 发布时间：2019/11/18 16:53:59 -- 1.是的，最新K上的计算是tick驱动，只有tick驱动才能及时更新最新计算结果。 2. 及时成交必须采用固定轮询的模式才行。 3.没有办法说保证实盘和测试的一致。这个主要和策略本身有关系。 |
| -- 作者：一代天骄 -- 发布时间：2019/11/19 8:40:58 -- 那如果如何测试呢？ |
| -- 作者：一代天骄 -- 发布时间：2019/11/19 10:55:32 -- 用tick数据如何测试呢？ 用tick数据如何测试呢？ |
| -- 作者：FireScript -- 发布时间：2019/11/19 11:09:01 -- 只有你是tick周期才能用tick数据回测，否则无法用tick进行回测。无法在回测中模拟tick刷新这个过程。
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| -- 作者：一代天骄 -- 发布时间：2019/11/21 9:01:29 -- 我看有些人的策略就是基于日级别的，成交按照及时成交，如果我要实现用tick数据来测试，需要怎么做？比如说要写什么代码或是要怎么设置？ |
| -- 作者：wenarm -- 发布时间：2019/11/21 9:08:30 -- 只能使用后台回测的逐步tick级别扫描。 |
| -- 作者：一代天骄 -- 发布时间：2019/11/21 10:51:42 -- 那用后台测试tick数据扫描，需要注意一些什么东西，才会比较科学，比如下单模块，用market市价下单模式，还有里面一些函数比如说判断依据是收盘价c，是不是要改进，？才会使测试出来的结果比较科学跟实盘比较一致一些， |
| -- 作者：wenarm -- 发布时间：2019/11/21 12:40:47 -- 没有哪个回测系统能完全体现出实盘的过程。 没有什么特别注意的，只要是后台交易策略就行。 后台精细化回测，不过是按照分笔数据去见价成交的。（需要同时大量的分笔数据） [此贴子已经被作者于2019/11/21 12:42:10编辑过]
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