以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=4) ---- [求助]关于高频扩展数据的问题 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=173126) |
-- 作者:saintlucifer -- 发布时间:2019/11/15 9:21:52 -- [求助]关于高频扩展数据的问题 我想拟合出当天巨单和大单主动买卖金额的近似成本,思路如下,先用每分钟的巨大单金额除以当根K线的结算价算出成交手数,然后用当天的巨大单总额除以当天的累计手数得出成交均价,程序如下:
//标注品种代码; M_DAY := BARSLAST(DATE <> REF(DATE,1)) + 1,LINETHICK0; IF STKLABEL = \'P00\' THEN PP := 990010; P_N := PP,LINETHICK0; P_N_C := NUMTOSTR(P_N,0);
//计算巨单大单主动上跳金额; LARGE_AC_IN := ALLTICKUA(P_N_C, 4) ,LINETHICK0;
//计算巨单大单主动下跳金额; LARGE_AC_OUT := ALLTICKDA(P_N_C, 4) ,LINETHICK0;
//计算巨单大单当天总上下跳金额与当根K线金额; LH500_IN_OUT := LH500_IN - LH500_OUT,COLORSTICK,COLORRED; LH500_INST := IF(TODAYBAR = 1, LH500_IN_OUT, LH500_IN_OUT - REF(LH500_IN_OUT,1)),COLORRED;
//计算巨单大单近似成本 CAL_PRICE_INST := AMOUNT / (VOL * MULTIPLIER),LINETHICK0;
问题来了,最后的CAL_LH500计算出来的近似成本总是有点问题,有些k线好像对,但有些k线却出现当天没有的或者超出涨跌停的价格,请问问题出在哪里?
|
-- 作者:yukizzc -- 发布时间:2019/11/15 9:50:20 -- 交易所推送出来的数据不是所有的交易结果,就好比你把每个tick的价格乘以成交量,最后不会正好等于成交额 就好像我告诉你现在价格100,成交量10,成交额100w 但其实有好多单子价格不是成交在100,100这个价格只是一个交易所根据某些规则扔出来的一个价格
|