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---- [求助]交易系统不会编写 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=173123)
-- 发布时间：2019/11/15 9:06:33
-- [求助]交易系统不会编写
老师，麻烦你帮我编写一下
图表交易系统用
开仓条件：
当5日均线上穿10日均线，开多。当5日均线下穿10日均线，开空。
平仓条件：
1、开仓后, 当价格触碰到-5%马上止损；当价格触碰到10%马上止盈。(我说的是触碰到价格，例:开多价为10元，只要价格下跌9.5元马上止损，盈亏按止损价计算。如果同一条K线内同时达到止损和止盈价，以止损价计算)
2、开仓后20同期后无论涨跌都平仓。
3、上一个交易完成后才开新仓。
-- 发布时间：2019/11/15 9:43:47
--
MA1:=MA(CLOSE,5);
MA2:=MA(CLOSE,10);
手数:=1;
//交易条件
开多平空条件:=CROSS(MA1,MA2);//开多平空条件
开空平多条件:=CROSS(MA2,MA1);//开空平多条件
//交易系统
平空:SELLSHORT(开多平空条件 ,holding,MARKET);
平多:SELL(开空平多条件,holding,MARKET);
开多:BUY(开多平空条件 and holding=0,手数,MARKET);
开空:BUYSHORT(开空平多条件 and holding=0,手数,MARKET);
//多头止盈
IF (C-AvGENTERPRICE)/AvGENTERPRICE>=0.1 THEN BEGIN
多止盈:SELL(1,HOLDING,MARKET);
END
//多头止损
IF (AvGENTERPRICE-c)/AvGENTERPRICE>=0.05 THEN BEGIN
多止损:SELL(1,HOLDING,MARKET);
END
//空头止盈
IF (AvGENTERPRICE-c)/AvGENTERPRICE>=0.1 THEN BEGIN
空止盈:SELLSHORT(1,HOLDING,MARKET);
END
//空头止损
IF (c-AvGENTERPRICE)/AvGENTERPRICE>=0.05 THEN BEGIN
空止损:SELLSHORT(1,HOLDING,MARKET);
END
//20周期平仓
if ENTERBARS=19 and holding<>0 then
begin
SELLSHORT(1,HOLDING,MARKET);
SELL(1,HOLDING,MARKET);
end
-- 发布时间：2019/11/15 11:09:51
-- 什么不是按止损5%计算的
交易系统内设置亏5%止损；盈10%止盈
比例:亏5%止损，计算的时候为什么不是按亏5%计算的，有的按-13.91%,有的按-0.18%。这是为什么？
此主题相关图片如下：截图1573785394.png
此主题相关图片如下：截图1573785394.png-- 发布时间：2019/11/15 11:27:59
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我上面代码是有反手的。不一定是 止盈止损到的平仓，有的是反手的。如果你不要反手，那就要调整下代码了。
[此贴子已经被作者于2019/11/15 11:28:15编辑过]
-- 发布时间：2019/11/15 11:40:56
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那就要调整下代码了,看看,谢了
-- 发布时间：2019/11/15 13:26:19
--
MA1:=MA(CLOSE,5);
MA2:=MA(CLOSE,10);
手数:=1;
//交易条件
开多平空条件:=CROSS(MA1,MA2);//开多平空条件
开空平多条件:=CROSS(MA2,MA1);//开空平多条件
开多:BUY(开多平空条件 and holding=0,手数,MARKET);
开空:BUYSHORT(开空平多条件 and holding=0,手数,MARKET);
//多头止盈
IF (C-AvGENTERPRICE)/AvGENTERPRICE>=0.1 THEN BEGIN
多止盈:SELL(1,HOLDING,MARKET);
END
//多头止损
IF (AvGENTERPRICE-c)/AvGENTERPRICE>=0.05 THEN BEGIN
多止损:SELL(1,HOLDING,MARKET);
END
////空头止盈
IF (AvGENTERPRICE-c)/AvGENTERPRICE>=0.1 THEN BEGIN
空止盈:SELLSHORT(1,HOLDING,MARKET);
END
//空头止损
IF (c-AvGENTERPRICE)/AvGENTERPRICE>=0.05 THEN BEGIN
空止损:SELLSHORT(1,HOLDING,MARKET);
END
//20周期平仓
if ENTERBARS=19 and holding<>0 then
begin
SELL(1,HOLDING,MARKET);
end
你直接加载到图表上看下。止盈止损的平仓都是有标识的。
-- 发布时间：2019/11/15 14:10:40
-- 这个还不是我想要表达那个意思
此主题相关图片如下：截图1573796899.png
我的意思
1、开仓后,亏5%马上止损；盈10%马上止盈。
2、开仓后20同期后无论涨跌都平仓。
3、上一个交易完成后才开新仓。
图表中计算的
亏-6.16%,也有亏-13.08%等等，不是我想要表达的那个亏了5%马上止损。
盈也是18.83%，也不是我想要表达盈了10%马上止盈。
麻烦帮我再改改，谢谢......
-- 发布时间：2019/11/15 14:35:45
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这个没办法。回测过程中都是见价处理的。体现不出来中间价格过程，只能根据开高低收的价格判断。只要超出止盈止损的点为就会平仓。
-- 发布时间：2019/11/15 14:53:17
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你把策略放图上去，看一下止损止盈位置的收盘价。止盈止损都是按照c写出来的。我开仓K是100点，下一个K是80点，那我肯定也就止损了，总不能因为中间没有95这个点，就不止损了吧。所以这其实就是个价格连续性问题。
-- 发布时间：2019/11/16 11:55:29
--
老师，你的意思，我大概理解，但是在实际操作中，一般人开仓都会设定止损止盈，以止损为例，无非是固定止损和移动止损，我们现在说的是固定止损，固定多少个点或者百分之几止损。例如，日线螺纹钢4000开多一手，当天的开盘价3999，最高价4050，当天的最低价3950，收盘价为3990。设定亏1%止损（即3960），最低价3950，已经触碰了3960止损，实际平仓价也就是止损价3960。老师编写出来的统计是以收盘价（即3990）计算，而不是实际的止损价（3960）计算，这里严重失真，失去统计意义。我估计逻辑上你会问，如果同一天又出现了止损价和止盈价，你叫我怎么算，以止损价计算（只要有止损价出现的以止损价计算）。不知道我这样表达老师理解了没有？明白了没有？
还有一个关于反手的问题，在开仓交易过程中，发出的开仓信号忽略不开仓交易，等交易完成之后才按最新信号开仓。
要老师编写的目的是什么呢？ 当用信号发出开仓后，通过优化止损止盈参数，看看用什么参数止损或者止盈，更合理，更科学。