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----  波动率表示  (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=173065)
--  作者：一代天骄
--  发布时间：2019/11/12 17:48:49
--  波动率表示
应用20日价格相关收益率的标准差计算20日波动率，可以这样v:=std(c,20)表示吗？当收益率大于10倍的20日波动率时，可以这样c>10*v吗？还有这样表示能够指示出波动率极高的情况吗？
--  作者：yukizzc
--  发布时间：2019/11/12 22:07:06
--  

这个只是价格的标准差，收益率用涨幅去计算吧

 
--  作者：一代天骄
--  发布时间：2019/11/13 8:56:34
--  
lc:=abs(c-ref(c,1))/ref(c,1);
v:std(lc,20);
lc>10*v;这个可以表示波动率变得很大吗？
--  作者：一代天骄
--  发布时间：2019/11/13 9:39:43
--  波动率问题

lc:=abs(c-ref(c,1))/ref(c,1);
v:std(lc,20);
lc>10*v;这个可以表示波动率变得很大吗
--  作者：FireScript
--  发布时间：2019/11/13 10:01:00
--  
这个比较主观了吧，没有统一的标准了的。
有的用户 觉得 lc>20*v 很多，有的觉得lc>10*v很大。这其实很主观的，并没有一个可供参考的标准的。
--  作者：一代天骄
--  发布时间：2019/11/13 10:26:31
--  
我的意思是说这样，可以表示波动率变大吗？
--  作者：FireScript
--  发布时间：2019/11/13 10:35:25
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 不能的。我甚至找到了一个满足lc>10*v 但是波动率却变小的例子。
--  作者：一代天骄
--  发布时间：2019/11/13 11:01:40
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那怎么样才能描述波动率变大呢？
--  作者：FireScript
--  发布时间：2019/11/13 11:14:54
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你得限定一个范围来表述，这个变大肯定是在一个范围内进行的。最简单的和上一个周期的波动率比，周期拉长点就是和前N个周期的波动率比。