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---- 套利模型2 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=173018)
-- 发布时间：2019/11/11 8:43:42
-- 套利模型2
5 10 20均线多头排列小纳指做多，小道指做空，
盈利60跳全平，
亏损30跳，小纳指平仓（小道指不平），小道指
亏损60跳平仓，小道指盈利100跳平仓
-- 发布时间：2019/11/11 9:52:02
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1.先确认下是否有后台程序化使用权限。
2.可以先参考下系统范例。
此主题相关图片如下：temp.png
套利无外乎处理几个点：引用指定品种价格，下单指定品种等 你这里还要额外处理下 每个品种持仓的盈亏情况，这些都需要后台函数才能处理的。
-- 发布时间：2019/11/11 10:01:05
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能使用后台程序化，老师帮我写一下
-- 发布时间：2019/11/11 10:02:52
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“5 10 20均线多头排列” 这个排列是根据那个品种确定的？小纳指还是小道指的？
-- 发布时间：2019/11/11 10:13:00
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小纳指多头排列做多
-- 发布时间：2019/11/11 10:15:22
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小纳指多头排列，小纳指做多，小道指做空
-- 发布时间：2019/11/11 10:21:06
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亏损 盈利
“
亏损30跳，小纳指平仓（小道指不平），小道指
亏损60跳平仓，小道指盈利100跳平仓
”这个是分品种计算的？还是汇总的结果？
[此贴子已经被作者于2019/11/11 10:22:15编辑过]
-- 发布时间：2019/11/11 10:30:00
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第一个亏损30跳是汇总结果，第二个亏损60跳，盈利100跳是，是针对小道指的
-- 发布时间：2019/11/11 11:08:41
--
套利品种1:\'NQ00\';//小纳指
套利品种2:\'YM00\';//小道指
//*****************************
ma5:ma(c,5);
ma10:ma(c,10);
ma20:ma(c,20);
dtpl:ma20>ma10 and ma10>ma5;//多头排列
//需要注意小纳指和小道指最小变动价位不一样
XNZ_yk:(DYNAINFO2(7,套利品种1)-TBUYHOLDINGEX(\'\',套利品种1,1))/MINDIFF;//小纳指盈亏的跳数
XDZ_yk:(TBUYHOLDINGEX(\'\',套利品种2,1)-DYNAINFO2(7,套利品种2))/MINDIFF;//小道指盈亏的跳数
//开仓下单
IF dtpl THEN BEGIN
TBUY(1,1,MKT ,0,0,\'\',套利品种1);
TBUYSHORT(1,1,MKT ,0,0,\'\',套利品种2);
END
XDZ_P1:XNZ_yk+XDZ_yk;//总的盈亏点数
if XDZ_P1>=60 then //总盈利60跳 全平
begin
tsell(1,TBUYHOLDINGEX(\'\',套利品种1,1),MKT);
tsellshort(1,TSELLHOLDINGEX(\'\',套利品种2,1),MKT);
end
tsell(XDZ_P1<=-30,TBUYHOLDINGEX(\'\',套利品种1,1),MKT);//亏损30点 小纳指平仓
tsellshort(XDZ_yk>=100 or XDZ_yk<=-60,TSELLHOLDINGEX(\'\',套利品种2,1),MKT);//盈100 或亏60 小道指平仓
需要注意
1.2个品种最小变动价位不一样。同样价格变动100，对应点数是不一样的。
2.其他来源的下单是会影响到这里的运行结果的。
3.上次仓位未平完之前 是可能再次触发下单的。没做限制，如果需要限制请自行在开仓语句里面编写限制。
4.实际运行时候监控小纳指即可。不要同时监控小纳指和小道指。
[此贴子已经被作者于2019/11/11 11:08:59编辑过]