| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=4) ---- [求助]怎样转化 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=172369) |
| -- 作者：FULI -- 发布时间：2019/10/11 15:28:25 -- [求助]怎样转化 你好，想请问下之前文华的模型要怎样转化为金字塔的？ |
| -- 作者：FireScript -- 发布时间：2019/10/11 15:58:41 -- 基本上是需要根据原先逻辑 再参照金字塔的代码去转化的。 没有固定方式来直接转化，毕竟是2个软件，代码规范上有很多相同地方，也有很多绕不开的差异。 如果代码不复杂，不妨发到论坛技术看下。 [此贴子已经被作者于2019/10/11 15:59:51编辑过]
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| -- 作者：FULI -- 发布时间：2019/10/21 14:54:10 -- 符合开仓条件A按可用资金20%开多仓，盈利2%止盈，亏损1%止损； 符合开仓条件B按可用资金20%开空仓，盈利2%止盈，亏损1%止损；
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| -- 作者：FireScript -- 发布时间：2019/10/21 15:14:08 -- buy(a and holding=0,20%,market),PERTRADER; dtzy:(c-AvGENTERPRICE)/AvGENTERPRICE>0.02; dtzs:(AvGENTERPRICE-c)/AvGENTERPRICE>0.01; sell((dtzy or dtzs) and holding=0,0,market);/止盈，止损平仓。 空头可以仿照这个，修改下开平语句，以及盈亏计算方式即可。以及holding判断方向。空头时候holding<0
[此贴子已经被作者于2019/10/21 15:14:32编辑过]
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| -- 作者：FULI -- 发布时间：2019/10/21 15:25:36 -- market 和 marketr THISCLOSE 在回测上哪个更接近实盘，更准确些？ |
| -- 作者：FireScript -- 发布时间：2019/10/21 15:43:26 -- 这个不好说，实盘情况比回测复杂，不好推断。只提供一些个人理解吧：实盘上有走完K和固定轮询设置。回测的处理逻辑和走完K模式下单是更靠近的。market 和 marketr 在走完K模式下应该会更接近实际情况吧。 实际交易时候走完K 市价下单 是次根K开始，本根K刚结束时候发单，所以我觉得这个单子如果成交了得话，成交价大概和出信号K的收盘价，以及当前最新K的开盘价 较为接近，毕竟在时间线上它们是一前一后靠近的。如果时间线比较靠近，可能价格浮动应该不会太夸张吧。 只是个人观点，仅供参考。 |