| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=4) ---- [求助]请教如何编写如下模型 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=172196) |
| -- 作者：saintlucifer -- 发布时间：2019/9/25 14:38:49 -- [求助]请教如何编写如下模型 以每日收盘价C为基准，设定一个价格步长A，在下一日的时候检查价格会否碰C+A或者C-A，并分别输出碰C+A的几率，碰C-A的几率，以及同时碰到C+A与C-A的几率。 |
| -- 作者：FireScript -- 发布时间：2019/9/25 14:59:05 -- 你这个相当于统计每日分笔价格中大于等于c+a 和 小于等于c-a存在的百分比了？ 同时c+a和c-a 这个不存在啊，分笔过来时候是有次序的，一个价格要么大于要么小于。 [此贴子已经被作者于2019/9/25 14:59:43编辑过]
|
| -- 作者：saintlucifer -- 发布时间：2019/9/25 15:05:11 -- 不是统计分笔，其实就是统计当日最高最低价是否会碰到c+a或者c-a，或者两个都会碰到，然后把过去n天里面，以上三个数据的百分比输出。例如n天里面，会碰到c+a的几率是70%，碰到c-a的几率是60%，两个都同时碰到的是50%这种输出方式。 |
| -- 作者：FireScript -- 发布时间：2019/9/25 15:15:13 -- “否碰C+A或者C-A，并分别输出碰C+A的几率，碰C-A的几率” 意思是说看日线最高最低是否大于 昨日c+a 以及最低价是否小于 昨日c-a 然后再统计N天的情况？是这样吧。
|
| -- 作者：saintlucifer -- 发布时间：2019/9/25 15:20:53 -- 对的 |
| -- 作者：FireScript -- 发布时间：2019/9/25 15:22:36 -- //日线上运行，其他周期跨周期调用下 INPUT:A(10,1,300,1),N(10,5,200,1);//N是统计的天数 cd1:h>=ref(c,1)+A; cd2:l<=ref(c,1)-A; cd3:cd1 and cd2; result1:count(cd1,N)/N;//上穿 包括当前周期在内共N个周期 result2:count(cd2,N)/N;//下穿 result3:count(cd3,N)/N;//上穿且下穿 这样就差不多了。
|