- 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp)
-- 公式模型编写问题提交 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=4)
---- 套利合约的开仓问题，谢谢解答！ (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=172165)
-- 发布时间：2019/9/23 16:24:15
-- 套利合约的开仓问题，谢谢解答！
后台代码如下：
input:SX(90,1,1000,1）,XX(10,1,1000,1）,SS(5,1,1000,1);
套利品种1:\'M01\';
套利品种2:\'M05\';
账户:\'629795\'; //账号自行定义下
JC:dynainfo2(7,套利品种1)-dynainfo2(7,套利品种2)；//最新价差
DEBUGFILE(\'c:\\record.txt\',\'套利空品种1=\'+套利品种1,0);
DEBUGFILE(\'c:\\record.txt\',\'套利多品种2=\'+套利品种2,0);
DEBUGFILE(\'c:\\record.txt\',\'价差=%.2f\',jc);
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
//a:STKINDI(\'M00\',\'单位乘数.a\',0,6);//单位乘数引用
a:DYNAINFO2(209 , \'M00\');//单位乘数引用
//监控持仓和资金状况
KC:=TSELLHOLDINGEX(账户,套利品种1,1);//当前持仓量空头
DC:=TBUYHOLDINGEX(账户,套利品种2,1);//当前持仓量多头
当前可用资金:=TACCOUNT(19);
ZJ:当前可用资金>dynainfo2(7,套利品种1)*a;
DEBUGFILE(\'c:\\record.txt\',\'单位乘数=%.2f\',a);
DEBUGFILE(\'c:\\record.txt\',\'空头持仓=%.2f\',kc);
DEBUGFILE(\'c:\\record.txt\',\'多头持仓=%.2f\',dc);
DEBUGFILE(\'c:\\record.txt\',\'当前可用资金=%.2f\',当前可用资金);
DEBUGFILE(\'c:\\record.txt\',\'资金是否够用=%.2f\',ZJ);
b:DYNAINFO2(208 , \'M00\');
kctj:JC >SX ;
kctjq: KC=0 AND DC=0 and zj=1;
DEBUGFILE(\'c:\\record.txt\',\'kctj=%.2f\',kctj);
DEBUGFILE(\'c:\\record.txt\',\'kctjq=%.2f\',kctjq);
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
if JC>SX and KC=0 AND DC=0 and zj=1 then //价差大于上限值时
begin
TBUYSHORT(1,SS,MKT ,0,0,账户,套利品种1);
TBUY(1,SS,MKT ,0,0,账户,套利品种2);
end
if JC<XX AND KC=SS AND DC=SS then //价差小于下限值时
begin
TsellSHORT(1,SS,MKT ,0,0,账户,套利品种1);
Tsell(1,SS,MKT ,0,0,账户,套利品种2);
end
输出结果：
2019-09-23 14:59:56.852 套利空品种1=M01
2019-09-23 14:59:56.852 套利多品种2=M05
2019-09-23 14:59:56.852 价差=103.00
2019-09-23 14:59:56.852 单位乘数=10.00
2019-09-23 14:59:56.852 空头持仓=0.00
2019-09-23 14:59:56.852 多头持仓=0.00
2019-09-23 14:59:56.852 当前可用资金=11188641.98
2019-09-23 14:59:56.852 资金是否够用=1.00
2019-09-23 14:59:56.852 kctj=1.00
2019-09-23 14:59:56.852 kctjq=1.00
问题：我是后台监控的，同时监控了豆粕2001和豆粕2005两个品种，在开程序前补充了K线数据，也开好了账户；
1，为什么这个开仓条件都成立的情况下，账户并没有开仓？
2，因为我这规定是双向只开SS=5手，之前出现过连续开两次5手的情况，这种情况是不是因为委托和成交的间隙，再次进行了委托造成的？
[此贴子已经被作者于2019/9/23 16:26:06编辑过]
-- 发布时间：2019/9/23 16:40:48
--
1.连续开2次五手。这个你确定下你监控的是不是2个品种。套利的话，只需要监控一个品种。否则会重复下单。因为数据都是指定品种调用的，监控2个品种会导致重复下单的。 除此之外的确是有可能是因为没来及成交导致的。没来及成交的话，你代码现在的情况是判断不出来的。
2.条件都满足没有开仓这个。你是走完K的的还是固定轮询的呢？是不是可能刚好卡在轮询间隙或者是走完K模式？
[此贴子已经被作者于2019/9/23 16:40:58编辑过]
-- 发布时间：2019/9/23 16:56:52
--
1，我做套利只要监控豆粕2001 或者监控豆粕2005 他们俩中的一个品种就行了是吗？
2，我是采用固定轮训1秒中的。我的条件就m01和m05价差在90以上就做空套利。今天一整天的价差都在100以上的。所以应该可以开采对呢。
-- 发布时间：2019/9/23 17:11:21
--
1.是的。监控一个品种即可。因为数据都是直接调用过来的，只需要一个品种作为运算的驱动即可。
2.明天我盘中直接测试下。 请告知你的周期设置是多少。
[此贴子已经被作者于2019/9/23 17:11:38编辑过]
-- 发布时间：2019/9/23 17:18:57
--
1，好的谢谢！我明天减少一个看看；
2，因为是套利价差，所以不太在乎周期的设置，我就用的默认的日线周期，这个是不是太大了，会有影响？
-- 发布时间：2019/9/23 17:21:19
--
日线 今天是不是下过一次单了？如果下过一次的话，后续不会再重复下的。因为一个K 相同的下单代码是不会重复下单的了。 你可以看下监控记录里的情况，即使当时没成交之类的，下单语句也不会重复触发。
-- 发布时间：2019/9/23 17:38:41
--
好的！可能是这个问题，我把周期改小一点，今晚再监控一下，非常感谢！
-- 发布时间：2019/9/24 15:50:45
--
版主你好，我今天试验了一下。重复开仓问题是因为监控双品种造成的。目前已经解决，非常感谢；
对于不开仓的问题，我发现是这句判断出现了问题：
if JC>SX and KC=0 AND DC=0 and zj=1 then //价差大于上限值时
代码的开始，我把SX参数化，判断条件kctj:JC >SX ;就是无效的（测试时价差JC是90，SX是80）；
今天我把SX直接改成数字，就开仓了，代码如下：
if JC> 89 and KC=0 AND DC=0 and zj=1 then //价差大于上限值时
begin
TBUYSHORT(1,SS,MKT ,0,0,账户,套利品种1);
TBUY(1,SS,MKT ,0,0,账户,套利品种2);
end
这是为什么呢？不会以后我每次开套利合约，我都要打开代码更改吧？
-- 发布时间：2019/9/24 16:05:05
--
你的意思是如果SX是参数传递进去的值 就无法判断是吗？
-- 发布时间：2019/9/24 16:08:05
--
此主题相关图片如下：temp.png
是在这里进行的设置的吗？