公式模型编写问题提交-后台版本下单问题金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商

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--  公式模型编写问题提交  (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=4)
----  后台版本下单问题  (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=171811)

--  作者：临界天地
--  发布时间：2019/8/27 9:42:47
--  后台版本下单问题

下单出现漏单或不执行的情况，数据补充无误，程序无误（图表改后台，图表界面执行无误），应该是下单开平仓模块书写问题

if   KD1  and    tholding=0   then  begin
    tbuy(1 ,hand,mkt),ORDERQUEUE;
      tholding=1 ;
    end

if  PD1  and    tholding=1   and  pd1<>kd1  then begin
   tSell( 1,hand,mkt),ORDERQUEUE;
     tholding=0   ;

    end

  if KK1    and    tholding=0  and    KK1<>PK1   then begin
    tBUYSHORT(1 ,hand,mkt),ORDERQUEUE;
      tholding=1   ;
    end


    if PK1 and    tholding=1    then begin
    tSELLSHORT(1 ,hand,mkt) ,ORDERQUEUE;
      tholding=0  ;
    end

--  作者：FireScript
--  发布时间：2019/8/27 10:06:19
--
说漏洞肯定要有一个明确的判断依据才行。后台漏单这种，你是拿图表信号来确定它漏单的，还是怎么判断漏洞的。后台我们建议进行一些必要的调试输出，就是把开平仓条件的情况直接输出输出。参考debugfile函数。

[此贴子已经被作者于2019/8/27 10:08:55编辑过]

--  作者：FireScript
--  发布时间：2019/8/27 10:11:20
--

不过你这里代码书写上是有点问题。
tholding=1 ；
类似这种都是无效的。这函数是直接读取持仓情况的。你赋值肯定无效的。
另外如果要判断持仓什么的，建议用这2个函数：
TBUYHOLDINGEX
TSELLHOLDINGEX

[此贴子已经被作者于2019/8/27 10:11:58编辑过]

--  作者：临界天地
--  发布时间：2019/8/27 10:23:31
--

用申请全局变量的方式可以么比如改成这样

globalvariable:a1=0;

globalvariable:a2=0;

if   KD1  and    a1=0   then  begin
    tbuy(1 ,hand,mkt),ORDERQUEUE;
      a1=1 ;
    end

if  PD1  and   a1=1   and  pd1<>kd1  then begin
   tSell( 1,hand,mkt),ORDERQUEUE;
    a1=0   ;

    end

  if KK1    and    a2=0  and    KK1<>PK1   then begin
    tBUYSHORT(1 ,hand,mkt),ORDERQUEUE;
     a2=1   ;
    end


    if PK1 and   a2=1    then begin
    tSELLSHORT(1 ,hand,mkt) ,ORDERQUEUE;
     a2=0  ;
    end

--  作者：FireScript
--  发布时间：2019/8/27 10:31:54
--

a1=1 ; 改成 a1:=1;

其他几个地方也是。
你这里的思路我大致能看出来。用全局变量是可以的。不过
ORDERQUEUE 建议测试时候先不用这个，等代码逻辑处理好了再加上去进一步调试，以免ORDERQUEUE触发的一些特殊情况影响下单。

--  作者：临界天地
--  发布时间：2019/8/27 18:00:49
--

globalvariable:a1:=0;

globalvariable:a2:=0;

if   KD1  and    a1:=0   then  begin
    tbuy(1 ,hand,mkt),ORDERQUEUE;
      a1:=1 ;
    end

if  PD1  and   a1:=1   and  pd1<>kd1  then begin
   tSell( 1,hand,mkt),ORDERQUEUE;
    a1:=0   ;

    end

对否？

--  作者：临界天地
--  发布时间：2019/8/27 18:04:41
--

if   KD1   and    a1：=0    and tHOLDING=0   then begin
    tbuy(1 ,hand,mkt,close),ORDERQUEUE;
     a1:=hand ;
     end

if PD1 and    a1>0 and pd1<>kd1 then begin
   tSell( 1,a1,mkt),ORDERQUEUE;
    a1:=0   ;
    end

用的多品种后台，哪种方法是对的

--  作者：FireScript
--  发布时间：2019/8/28 8:57:37
--

if   KD1  and    a1=0   then  begin
    tbuy(1 ,hand,mkt),ORDERQUEUE;
      a1:=1 ;
    end

if  PD1  and   a1=1   and  pd1<>kd1  then begin
   tSell( 1,hand,mkt),ORDERQUEUE;
    a1:=0   ;

    end

改成上面这样。

a1=1这个是等于的判断 a1:=1 这个是赋值语句。

--  作者：临界天地
--  发布时间：2019/9/2 10:11:08
--

图表程序改后台，模拟中出现问题：图表和后台的成交信号对不上。程序底稿模块一样，都是close走完k线后发单，

图表的开平模块是

if   KD    and   HOLDING=0      then begin
    buy(1 ,hand,MARKETR),ORDERQUEUE;

    end

if PD      and pd<>kd then begin
   Sell( 1,hand,MARKETR),ORDERQUEUE;

    end


   if KK    and   HOLDING=0    and    KK<>PK then begin
    BUYSHORT(1 ,hand,MARKETR),ORDERQUEUE;

    end


    if PK    then begin
    SELLSHORT(1 ,hand,MARKETR) ,ORDERQUEUE;

    end

改成后台之后是

GLOBALVARIABLE:a1=0;
GLOBALVARIABLE:a2=0;

hand:=6000000/CLOSE/MULTIPLIER;

if   KD1  and    a1=0   then  begin
    tbuy(1 ,hand,mkt),ORDERQUEUE;
      a1:=1 ;
    end

if  PD1  and    a1=1   and  pd1<>kd1  then begin
   tSell( 1,hand,mkt),ORDERQUEUE;
     a1:=0   ;
    end
       if KK1    and    a2=0  and    KK1<>PK1   then begin
    tBUYSHORT(1 ,hand,mkt),ORDERQUEUE;
     a2:=1   ;
    end


    if PK1 and    a2=1    then begin
    tSELLSHORT(1 ,hand,mkt) ,ORDERQUEUE;
      a2:=0  ;
    end

图表程序一直没有问题，但是目前改后台后一直对不上（数据补充也是正确的）  ，中间有暂停预警后启动（是否会影响平仓和持仓记录），还是后台模块的书写有问题？

--  作者：FireScript
--  发布时间：2019/9/2 11:27:30
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并不是等效的。图表是有历史信号的，而后台是没有的。而历史信号对图表下单是有影响的。如果说当前运行程序化时候图表程序化历史仓位刚好是0，这种巧合情况下你上面代码倒是差异不大。但是如果图表历史信号导致历史有一个多头或者空头的虚拟持仓，那完全就是不一样的情况了。只要涉嫌到仓位对信号有影响的，图表和后台差异就会体现出来。后台和图表你至多只能对比不涉及仓位的信号。比如说金叉死叉信号，或者其他什么纯粹的指标计算，这些倒是能对比下，可是下单收到仓位影响的，其实是没发对比的。