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----  序列计算模式,延时开仓的问题  (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=171241)
--  作者：netlife88
--  发布时间：2019/7/23 20:57:38
--  序列计算模式,延时开仓的问题

1. 实盘账户,图表程序化. 公式采用序列计算,旧交易信号,五分钟级别.

 

2.以下为开仓信号,上一个k线的条件成利,新k线立刻开仓.

 

KD:REF(d=-1,1),LINETHICK0;          //开多条件
PD:=REF(k=1,1);          //平多条件
KK:REF(k=1,1),LINETHICK0;          //开空条件
PK:=REF(d=-1,1);          //平空条件

 

exitshort:PK;                  //平空信号
enterlong:KD;          //开多信号

exitlong:PD;                       //平多信号
entershort:KK;     //开空信号

 

3.程序化采用固定间隔1秒,tick级别刷新,以下是下单记录.

2019-07-23 09:55:41.193    【图表】框架:Technic 触发下单 EXITLONG 品种 SRX00 下单K线 2019.07.23 14:00:00 公式:test  窗格ID:Main
2019-07-23 09:55:41.193    【图表】实际持仓 0
2019-07-23 09:55:41.193    【图表】框架:Technic 触发下单 ENTERSHORT 品种 SRX00 下单K线 2019.07.23 14:00:00 公式:test 窗格ID:Main
2019-07-23 09:55:41.193    【图表】调整后的图表下单手数 1
2019-07-23 09:55:41.203    【图表】直接下单

 

4.问题: 五分钟级别下,应该在9:55:01秒左右下单, 却在9:55:41秒才发出交易信号,目前没找到原因,请求帮助.

[此贴子已经被作者于2019/7/23 20:59:08编辑过]
--  作者：FireScript
--  发布时间：2019/7/24 9:06:06
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1.代码角度看得话，要看你的条件具体如何定义的了。REF(d=-1,1)能否确保不闪烁？这个d是如何定义的呢？
2.本地北京时间是否精准
3.是否是多图表等资源高占用的情况？如果是如果出现卡顿也可能导致一些异常。