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-- 公式模型编写问题提交 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=4)
---- 交易日志持仓同步被拒绝 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=171077)
-- 发布时间：2019/7/16 22:50:53
-- 交易日志持仓同步被拒绝
为什么交易日志会出现“沪镍1908 品种已触发 120 秒持仓同步风控，下单被拒绝，请检查。”
-- 发布时间：2019/7/17 4:04:38
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-- 发布时间：2019/7/19 16:38:10
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但我在7月15日9点15分时，在120秒之前，就是3分钟之后，并没有尝试过持仓同步，为什么会连续出现同步信息呢
此主题相关图片如下：15.png
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-- 发布时间：2019/7/19 16:57:34
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持仓同步风险控制是不区分品种的，
你在09:14:56.460触发过，后面15分时再次出发NI的持仓同步，自然没风控处理掉了。
注：持仓同步是一个辅助功能，理论上说不会频繁触发的。并且它不太适合多品种多周期多框架下。很容易碰到限制。
2019-07-15 09:14:56.460 【图表】NI08 理论持仓比实际持仓大，需要补仓
2019-07-15 09:14:56.460 【同步】630833 : SC1908 理论持仓 多2 空0 实际持仓 多0 空0
2019-07-15 09:14:56.460 【图表】SC1908 理论持仓比实际持仓大，需要补仓
2019-07-15 09:14:56.460 【下单】NI08 价0.000000 量9 买卖0 类型1 开平0 账户630833 Formula 1
2019-07-15 09:14:56.460 【下单】已提交，订单ID ：850414998
-- 发布时间：2019/7/23 11:08:23
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但我看过日志和策略的开平仓信号，发现在7月15日 9点14分560 你说的那个时间点里，由于我是9月14才开始模拟实盘+图表程序化的，所以在14日之前已经有开仓，因此
-- 发布时间：2019/7/23 11:25:48
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第一点： 你14号使用图表交易，在之前开过仓位，不代表实际仓位和图表的虚拟支持不一致。 即使你不运行程序化，图表中历史信号同样会计算出holding
只要图表中的虚拟持仓和实际账户持仓一致，就不会触发持仓同步。
第二点：持仓同步的原则就是：只有在检测时机（固定时间间隔、走完k线）达到时，并且发现虚拟持仓和账户不一致才会同步。和开平信号没有必然关系。
如果您当时有一个开仓动作，那么此时的虚拟持仓变化，开平仓取决于你当前的实际账户的持仓。归根到底：实际账户始始终以虚拟持仓为准。
注：第二点中：1，你现在看到的信号，是否为当时的信号？这个需要你排查到信号闪烁的情况。（如果信号闪烁，不要用持仓同步，持仓同步只会让你的交易更加不稳定）
2.当根k线出现信号，持仓同步是不检测执行的。（勾选当根有信号不矫正）
-- 发布时间：2019/7/23 13:18:17
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二、持仓同步不就是为了解决 “信号闪烁” 而存在的吗？
-- 发布时间：2019/7/23 13:36:55
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你本末倒置了，持仓同时是为了解决图表和实际持仓账户不一致而设立的。如果你图表一致在变化，程序化无限制的持仓同步，谁都抗不住。
第一，持仓同步的动作触发频率不应该过高，
第二，持仓同步不是为了应付信号闪烁。而是辅助用户在程序化交易中，偶尔无人值守时，防止仓位不匹配，或者其他异常情况，如网络故障等造成短时行情中断后，进行的应急性增补仓情况。
-- 发布时间：2019/7/24 11:05:00
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但我用的是走完一根k线模式，而且没有引用大周期指标。不是固定轮询用最新价才会引起信号闪烁吗？而且在图标上，实际平仓位置时间点根本就没有平仓信号，又怎么会有信号闪烁问题呢
-- 发布时间：2019/7/24 12:31:18
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实际平仓位置时间点根本就没有平仓信号
这种就是典型的信号闪烁现象，建议你排查下公式条件，以及相关设置，例如：图表中有限制k线数量等。
我个人倾向于条件问题，绝大部分用户也都是条件问题。