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-- 公式模型编写问题提交 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=4)
---- 5秒图上时间的问题。 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=169966)
-- 发布时间：2019/5/17 17:32:51
-- 5秒图上时间的问题。
我在策略一开始处，输出时间
IF BARPOS = 1 THEN
DEBUGFILE2(\'d:\\bbb.txt\', \'%.0f\', BARPOS, 1);
在策略结尾处，
IF ISLASTBAR THEN
DEBUGFILE2(\'d:\\bbb.txt\', \'%.0f\', BARPOS, 1);
bbb.txt的输出：
2019-05-17 09:35:01.269 1
2019-05-17 09:35:01.394 2421
2019-05-17 09:35:01.794 2421
2019-05-17 09:35:02.308 2421
2019-05-17 09:35:02.826 2421
2019-05-17 09:35:03.354 2421
2019-05-17 09:35:03.604 2421
2019-05-17 09:35:03.868 2421
2019-05-17 09:35:04.383 2421
2019-05-17 09:35:04.914 2421
2019-05-17 09:35:05.531 2421
2019-05-17 09:35:05.945 2421
2019-05-17 09:35:06.476 1
2019-05-17 09:35:06.581 2422
2019-05-17 09:35:06.724 2422
2019-05-17 09:35:06.990 2422
2019-05-17 09:35:07.255 2422
2019-05-17 09:35:07.536 2422
2019-05-17 09:35:07.768 2422
2019-05-17 09:35:08.283 2422
2019-05-17 09:35:08.549 2422
2019-05-17 09:35:08.814 2422
2019-05-17 09:35:09.328 2422
2019-05-17 09:35:09.844 2422
2019-05-17 09:35:10.108 2422
2019-05-17 09:35:10.376 2422
2019-05-17 09:35:10.889 2422
2019-05-17 09:35:11.404 2422
2019-05-17 09:35:11.924 1
2019-05-17 09:35:12.030 2423
2019-05-17 09:35:12.447 2423
2019-05-17 09:35:12.965 2423
2019-05-17 09:35:13.565 2423
2019-05-17 09:35:13.744 2423
2019-05-17 09:35:14.523 2423
2019-05-17 09:35:14.788 2423
2019-05-17 09:35:15.304 2423
2019-05-17 09:35:15.586 2423
2019-05-17 09:35:15.820 2423
2019-05-17 09:35:16.348 2423
2019-05-17 09:35:16.608 1
2019-05-17 09:35:16.713 2424
可以看见用时都不到200ms。
但是看PlaceOrder中需要时间：
2019-05-17 09:35:01.730 【图表】RB00 运行完毕
2019-05-17 09:35:01.730 【图表】RB00 运行完毕
2019-05-17 09:35:06.658 【图表】RB00 运行完毕
2019-05-17 09:35:12.395 【图表】RB00 运行完毕
2019-05-17 09:35:16.770 【图表】RB00 运行完毕
中间间隔时间最久的有5.7s，不知道这样对交易是否有影响。
-- 发布时间：2019/5/20 8:58:57
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图表公式运行，是根据k线刷新触发的。debugfile反映的是策略每次被触发运行时间。
系统日志是，每次触发检测抓取信号的时间。两个之间没有必然关系。
-- 发布时间：2019/5/22 8:56:19
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同样的策略，现在加载到螺纹5秒线上看起来比较正常，但是在原油上就不行。
2019-05-22 02:03:13.328 1
2019-05-22 02:03:13.453 4300
2019-05-22 02:03:13.593 4300
2019-05-22 02:03:13.858 4300
2019-05-22 02:03:17.743 4300
2019-05-22 02:03:18.008 4300
2019-05-22 02:03:18.788 4300
2019-05-22 02:03:19.568 4300
2019-05-22 02:03:20.083 4300
2019-05-22 02:03:22.423 4300
2019-05-22 02:03:27.103 4300
2019-05-22 02:03:27.618 4300
2019-05-22 02:03:28.663 4300
2019-05-22 02:03:29.178 4300
2019-05-22 02:03:29.443 4300
2019-05-22 02:03:30.472 4300
2019-05-22 02:03:31.003 4300
2019-05-22 02:03:32.032 1
2019-05-22 02:03:32.157 4301
2019-05-22 02:03:32.563 4301
你看这里，5秒线上，过了近20秒，K线数才从4300变到4301，这是怎么回事。
-- 发布时间：2019/5/22 9:36:51
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原油下半夜的分笔没那么活跃。两笔之间的间隔存在大于5秒以上的情况。这种不单单是原油。你自己可以统计下理论上所有品种5秒数应该有多少k线数量。实际上每天有达不到理论值的。但是这种并不影响程序化执行。9:00:05有根k，中间一直没有行情，一直到9:30:05秒出现新k。它俩就是相邻的。只要上根k有信号程序化一样可以下单执行
此主题相关图片如下：111.png
-- 发布时间：2019/5/22 11:51:07
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不对的，我查看了一下昨晚的tick数据，02:03分附件，没有长时间无tick的情况。
-- 发布时间：2019/5/22 11:53:12
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你可以在你的机器上查看一下当时的数据。
如果真的没有数据的话，4300根K线不会出现那么多次。
-- 发布时间：2019/5/22 13:34:18
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图表公式触发运行，只要盘口有跳动。即使没有分笔，只要盘口中的有跳动，如委买委买卖的时候。都会触发运行。
在分笔行情不活跃时，你的公式手多档行情的跳动影响也在不断输出
-- 发布时间：2019/5/22 16:04:31
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你去查看一下原油的tick就知道了，昨天晚上10点03分左右，tick很多的，哪里可能有10多秒才能完成K线的。
-- 发布时间：2019/5/22 16:13:48
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你图中debugfile的时间是北京时间，对应的分笔时间（金字塔时间）应该是06：00点多的。
你debugfile输出的次数不代表分笔数量。debugfile只能代表公式运行的次数。盘口除了分笔外，其它的数据跳动一样会触发公式运行。
5s只按分笔数据的时间分段划分。
如果这些你理解不了，那就不要去研究运行机制相关的问题。
[此贴子已经被作者于2019/5/22 16:28:58编辑过]