| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 关于换月开平仓代码编写的问题 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=169913) |
| -- 作者：zkz258 -- 发布时间：2019/5/15 21:44:07 -- 关于换月开平仓代码编写的问题 图表交易模式，假如，05合约即将换月到09合约，我的判断条件是： 1、日期（这个好编写）； 2、判断05合约无虚拟持仓时，09合约C>REF(C,1)即开多仓仓，反之开空仓； 请教第二个条件怎么写呢？特别是如何判断上一合约有无虚拟持仓这个问题。
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| -- 作者：wenarm -- 发布时间：2019/5/16 8:23:39 -- 你这是要在连续的历史数据上进行判断？还是要两个具体合约数据之间进行判断。后者中两个合约的虚拟持仓之间没有关联，因为holding是相对策略独立的。 同品种同策略的情况下，只数据量不同，其holding的计算值也会存在不同。
如果是只在连续上处理，那么就不需要区分当前主力是哪个。它始终对应每个时期的主力合约。 if SPLITBARS(0)=0 and ref(HOLDING,1)=0 and c>ref(c,1) then begin end
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| -- 作者：zkz258 -- 发布时间：2019/5/16 10:48:45 -- 谢谢，问题已解决。 |