| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 量化交易不靠谱的地方 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=169571) |
| -- 作者：NH -- 发布时间：2019/4/24 20:36:48 -- 量化交易不靠谱的地方 量化交易不靠谱的地方 还是很多的 比如 我用LIMITR OPEN 做为开仓条件 这个策略是有效的 能盈利的 ，但是跟踪信号的时候 有看到信号闪烁，于是换成 MARKET 结果还能微微盈利 再换成 THISCLOSE 就整个不能盈利的了。这是不是说明 程序化交易的不明朗的地方还是有很多的 对吗？ 同样的一个策略 稍微一个小小的改动 就不能盈利了的。怎么解决这个问题？？ |
| -- 作者：三朱一树 -- 发布时间：2019/4/24 21:03:27 -- 说下我的经验，可能是策略适应性不好，一般不会这样的，可能不同的价格，会有差异，但是应该都要盈利。 |
| -- 作者：wenarm -- 发布时间：2019/4/25 8:42:00 -- 这种情况，是因为策略的适用性太低。首先你得分析下，当前策略是不是符合自己的交易思路。 常规情况下，下单指令的不同，对策略的整体影响不大。你还需要比对两种指令上的信号差异在哪。 |
| -- 作者：shuperjolly -- 发布时间：2019/4/25 9:54:31 -- 为啥你不先考虑你的策略的不靠谱而是觉得量化不靠谱？ |
| -- 作者：NH -- 发布时间：2019/4/25 10:01:41 -- 策略思路是可以盈利的 ，改动后就面目全非了 。就跟女生 化妆一样 。。。。。 |
| -- 作者：wenarm -- 发布时间：2019/4/25 10:06:24 -- 你要做的是，找出策略逻辑和思路不同的地方。 |
| -- 作者：yukizzc -- 发布时间：2019/4/25 10:26:41 -- 百度蝴蝶效应，从科学角度去探讨为何 |