- 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://222.73.7.161/bbs/index.asp)
-- 公式模型编写问题提交 (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=4)
---- CALLSTOCKEX引用指定品种函数慢 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=168580)
-- 发布时间：2019/3/4 15:37:31
-- CALLSTOCKEX引用指定品种函数慢
请教：CALLSTOCKEX引用指定品种函数，
我在编制图表交易程序时使用此函数引用其它品种数据创建新指标线，
发现引进来的其它品种数据做成的指标走势比图表显示实际走势数据慢8个分笔周期左右，
换成当前数据C就是实时的。
若写后台交易程序时，交易程序中要使用2个以上品种数据那就都要使用引用函数，
那这个慢的问题就必须要解决，这个问题该如何解决？
[此贴子已经被作者于2019/3/4 15:38:02编辑过]
-- 发布时间：2019/3/4 15:43:44
--
有没有跨周期调用？如果没有跨周期的话：
.#$@
此主题相关图片如下：temp.png
这种引用效率上会高点。如果是跨周期的话，那可能没什么特别好的办法了因为你那个是引用效率上的问题了。主要和计算量有关系。
-- 发布时间：2019/3/4 15:43:56
--
补充上述问题：
也就是说，使用CALLSTOCKEX引用指定品种函数做出的指标走势比显示的实际实时走势慢8笔左右，可以把当前收盘价换成CALLSTOCKEX引用此品种数据检验一下，使用分笔周期。
-- 发布时间：2019/3/4 15:46:11
--
没夸周期，都是使用的分笔周期，使用当前数据C和使用引用指标，显示速度慢8笔左右。
-- 发布时间：2019/3/4 15:48:06
--
没夸周期，都是使用的分笔数据，使用引用函数比使用当前收盘价close慢8比左右
-- 发布时间：2019/3/4 16:00:11
--
没跨周期的话 参考2楼这种引用方式 比如这样： h1:"000001$HIGH";
另外你毕竟是分笔周期，数据刷新很快，引用函数本身就相当于多了一个处理过程，有一定的处理延迟是很难避免的。总之你先试下上面的引用方式看看。
-- 发布时间：2019/3/4 16:18:00
--
谢谢!
-- 发布时间：2019/3/4 16:45:45
--
直接使用引用操作符,#$@和使用CALLSTOCKEX引用函数引用收盘价，我来回切换观察指标线没有丝毫变化，这两种引用情况是一样的显示速度，切换到直接使用实际收盘价CLOSE时指标线发生稠密变化，逐笔对比每笔实际走势和指标线变化都是实时的，前两种引用的数据平均都慢5-8笔，看来是函数设计问题，若不能解决，只能先这样凑活着用了。
-- 发布时间：2019/3/5 9:05:46
--
引用函数引用过来的实时分笔数据要慢平均8笔以上，这个问题有没有可能是金字塔在编写引用函数,#$@和使用CALLSTOCKEX时的周期设置有问题，最小或分笔周期设置时没有设置成TICK或分笔所致？这个问题能影响到后台程序化高频交易的执行时机和时间问题，拖后8笔以上遇到快速走势时执行价格就相就差甚远了，是否检查一下引用函数编制是否有问题做一下升级？谢谢！
-- 发布时间：2019/3/5 9:06:26
--
公式执行也是需要时间的，而公式执行受k线刷新时间的影响。默认是1500ms刷新一次。k线不能无限制的刷新，这样会造成计算资源的浪费。
还有即使可以每一笔都能执行公式，策略公式的复杂度也必须满足。否者一个策略执行需要10S，它也不能满足及时计算每一笔分笔的数据。