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---- 开仓的价位 (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=168529)
-- 发布时间：2019/3/1 15:08:44
-- 开仓的价位
//中间变量
INPUT:X(13,1,100,1),NMIN(10,1,100,1),SS(1,1,10000,1);
X周期高点:=REF(HHV(H,X),1);//X是参数，自行调整
X周期低点:=REF(LLV(L,X),1);
//交易条件:
开多平空条件:=High>=X周期高点 and holding<=0;
开空平多条件:=Low<=X周期低点 and holding>=0;
//交易系统
平空:sellshort(开多平空条件 and holding<0, 手数,MARKET,X周期高点);
平多:sell(开空平多条件 and holding>0,手数,MARKET,X周期低点);
开空:buyshort(开空平多条件 and holding=0,手数,MARKET,X周期低点);
开多:buy(开多平空条件 and holding=0, 手数,MARKET,X周期高点);
请问这个开仓的价位“X周期高点”，我理解是当前价格只要到达前期最高点，就按前期最高点开仓，这是不是属于限价开仓，这个模型对评测是不是不准
-- 发布时间：2019/3/1 15:18:58
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我顺带再问一下，我如果使用序列模式，再加固定轮询模式，是不是效率会更高？像这种策略，我个人觉得序列模式和逐K模式，结果应该没有差异吧
-- 发布时间：2019/3/1 15:32:10
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1.是的。看代码里面的逻辑，意思就是最高价大于前面X周期最高价就平仓反手开多仓。并且按照x周期最高价下限价单。只是几句代码里面都写错了：
:sellshort(开多平空条件 and holding<0, 手数,MARKET,X周期高点);
market应该换成限价指令
2.序列不行，这个你代码你只能逐K模式。影响效率的主要是K线数量和代码复杂性，你选什么模式其实是次要因素。
[此贴子已经被作者于2019/3/1 15:32:23编辑过]
-- 发布时间：2019/3/1 15:40:28
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那这个公式就不好评测了洛，在一个限价单怕买不进啊，是不是哪里可以设置S秒内自动追单啊
-- 发布时间：2019/3/1 15:53:42
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历史回测无法完全模拟实盘情况来处理。这种在回测上的处理 是发单价格优于这个K的价格就按照成交计算。比如你发多单是按照大于H的价格，那这就是优于这个K的价格的，自然就成交了。如果你是按照小于最低价的价格，那就是不成交。
追撤单的确有，但是那个仅仅针对实际交易的情况，历史回测上是模拟不出来的。在工具-选项下
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