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--  公式模型编写问题提交  (http://222.73.7.161/bbs/list.asp?boardid=4)
----  跟踪止损公式代码的问题  (http://222.73.7.161/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=168460)
--  作者：xwxlmb
--  发布时间：2019/2/27 10:21:36
--  跟踪止损公式代码的问题
//开仓条件:昨日收盘价低于5日均价，前一日5日均价下行，5日均价低于20日均价，今日价格大于昨天5日均价减于0.1ATR的差。
∥平仓条件:买入后最低位反弹1个ATR止损或止盈。
ATR:=REF(MA(TR,10),1);
L1:llv(l,enterbars+1);
AAAK:=REF(c,1) < REF(ma(c,5),1) and REF(ma(c,5),1)<REF(ma(c,5),2) and REF(ma(c,5),1)<REF(ma(c,20),1) ;
BBB:= REF(ma(c,5),1)-0.1*ATR;
CCCK:= L1 + ATR;

开空:buyshort(H >= BBB and AAAK and holding=0,10%,limitr,max(o,BBB));
空跟踪止损:sellshort(C>=CCCK and holding>0,100%,limitr,max(o,CCCK));
--  作者：xwxlmb
--  发布时间：2019/2/27 10:23:46
--  
老师，我写的公式无法表达我的意思，请教哪里错了？
--  作者：FireScript
--  发布时间：2019/2/27 13:17:48
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 “5日均价低于20日均价” 这个你代码写的按照昨日的5日均线和20日均线？这个是一致的吗？
“今日价格大于昨天5日均价减于0.1ATR的差” 这个0.1atr取的是昨日还是今日呢？你代码里面取的今日。另外这个你今日价格你用的H最高价，一般c是代表最新价。
我需要先沟通好你的思路才能正确处理的。
--  作者：xwxlmb
--  发布时间：2019/2/27 14:20:47
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老师，对的，昨日的5日和昨日的20日均价。
当今日价格突破昨日5日均价减0.1ATR(昨日)等条件开仓。谢谢老师。
--  作者：xwxlmb
--  发布时间：2019/2/27 14:30:24
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//开仓条件:昨日收盘价低于5日均价，前一日5日均价下行，昨日的5日均价低于昨日的20日均价，今日价格大于昨天5日均价减于0.1ATR的差。
∥平仓条件:买入后最低位反弹1个ATR止损或止盈。
--  作者：xwxlmb
--  发布时间：2019/2/27 14:33:36
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//开仓条件:昨日收盘价低于5日均价，前一日5日均价下行，昨日的5日均价低于昨日的20日均价，今日最新价格大于昨天5日均价减于0.1ATR的差。
∥平仓条件:买入后最低位反弹1个ATR止损或止盈。
老师，我完整要表达的意思。
--  作者：xwxlmb
--  发布时间：2019/2/27 15:01:42
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老师，这样改语法表达还有毛病吗？
//开仓条件:昨日收盘价低于5日均价，前一日5日均价下行，5日均价低于20日均价，今日价格大于昨天5日均价减于0.1ATR的差。
∥平仓条件:买入后最低位反弹1个ATR止损或止盈。
ATRN:=REF(MA(TR,10),1);
L1:llv(l,enterbars+1);
AAAK:=REF(c,1) < REF(ma(c,5),1) and REF(ma(c,5),1)<REF(ma(c,5),2) and REF(ma(c,5),1)<REF(ma(c,20),1) ;
BBB:= REF(ma(c,5),1)-0.1*ATRN;
CCCK:= L1 + ATRN;

开空:buyshort(C >= BBB and AAAK and holding=0,10%,limitr,max(o,BBB));
空跟踪止损:sellshort(C>=CCCK and holding>0,100%,limitr,max(o,CCCK));
--  作者：FireScript
--  发布时间：2019/2/27 15:26:54
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 前面回错了。从逻辑来看代码应该是没有问题的。
--  作者：xwxlmb
--  发布时间：2019/2/27 15:42:42
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老师，H改C对吧？
--  作者：FireScript
--  发布时间：2019/2/27 15:52:49
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 通常情况下如果想体现最新价，一般都是用c。用H一般是为了稳定性。